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期貨中國專(zhuān)訪(fǎng)黃?。菏袌?chǎng)是最強大的,也是最神奇的

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2011-05-17 09:42:13 來(lái)源:期貨中國

 七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。

“藍海英雄”系列訪(fǎng)談?dòng)善谪浿袊W(wǎng)和東航金融聯(lián)合完成:

黃?。?/strong>

網(wǎng)絡(luò )昵稱(chēng)“愛(ài)上趨勢”,藍海密劍2009-2010期貨實(shí)盤(pán)大賽志愿軍第一名,上海人。

7年期貨交易經(jīng)驗,做期貨之前從事大宗商品的流通和貿易工作。進(jìn)入期貨行業(yè)后只有最初的3個(gè)月是虧損的,之后每一年都是盈利的。

以系統化交易為基礎,以技術(shù)面來(lái)判斷行情、選擇品種,擅長(cháng)趨勢交易,也做一些日內交易。截斷損失,讓利潤奔跑,力爭讓資金曲線(xiàn)始終保持穩步向上的趨勢。2008年的8月到11月,得力于金融危機,黃俊的賬戶(hù)數目從200萬(wàn)元增長(cháng)到800萬(wàn)元。

座右銘:永遠只做市場(chǎng)的仆人,不做市場(chǎng)的主人,永遠只做市場(chǎng)的學(xué)生,不做市場(chǎng)的老師。

相關(guān)鏈接:藍海密劍第四屆期貨實(shí)盤(pán)大賽第三季度頒獎典禮http://www.kiiik.com/lhmj/

相關(guān)鏈接:藍海密劍期貨大賽詳細資料和每日排名http://www.yfjjl6v.cn/article/48513-1.html

 相關(guān)鏈接:《期貨英雄》一書(shū)專(zhuān)題介紹http://www.yfjjl6v.cn/article/83106-1.html

 藍海密劍”更多排名請點(diǎn)擊:http://www.lhmj.org/index.html?module=paihang

黃俊-藍海.jpg

 

訪(fǎng)談精彩語(yǔ)錄:

我的確是一個(gè)趨勢交易者,主要是做中長(cháng)線(xiàn)的趨勢。

我做日內應該是為隔夜服務(wù)的,我主要的利潤來(lái)源于隔夜。

我的日內交易主要是服務(wù)于風(fēng)險控制,而不是追求利潤最大化。

核心特征是趨勢跟蹤,加入一個(gè)突破的觀(guān)念。

進(jìn)場(chǎng)主要是一個(gè)突破節點(diǎn)的介入,出場(chǎng)是一個(gè)比較客觀(guān)量化的點(diǎn)位

一般來(lái)說(shuō)我的總倉位不會(huì )超過(guò)70%,基本上在30%左右。

技術(shù)指標我個(gè)人傾向于均線(xiàn)、K線(xiàn)組合,MACD,結合品種波動(dòng)率來(lái)做決策,也會(huì )關(guān)注一些圖表。

從交易信號來(lái)說(shuō),開(kāi)多、開(kāi)空、平多還是平空,我是完全客觀(guān)的,但是主觀(guān)的地方也有,主要在資金管理方面。

在長(cháng)期利用客觀(guān)系統的情況下,會(huì )有些主觀(guān)經(jīng)驗,就像催化劑,可能會(huì )給客觀(guān)的系統帶來(lái)更好的收益。

你交易的時(shí)間越長(cháng),對市場(chǎng)的不確定性的理解會(huì )越深刻,對市場(chǎng)就會(huì )越敬畏。

市場(chǎng)是最強大的,也是最神奇的,它什么事情都可能發(fā)生。

我做期貨一直是戰戰兢兢的,從做期貨第一天我就知道這東西有很大風(fēng)險。

如果賺錢(qián)了,是市場(chǎng)對人性光輝的獎勵,如果虧錢(qián)了,是對你人性弱點(diǎn)的懲罰。

交易時(shí)間越長(cháng)的人,對正確的交易模式會(huì )有更深刻的認識,是發(fā)自?xún)刃牡恼J可和肯定。

只有充分地尊重市場(chǎng),才有可能緊緊跟隨市場(chǎng),如果是自認為能夠駕馭市場(chǎng)、掌控市場(chǎng)的人,結局往往不怎么樣。

不同的操作者都有不同的理念,不同的理念決定他賺多少錢(qián)。

用基本面來(lái)做行情的人,我覺(jué)得本質(zhì)上還是處于主觀(guān)交易層面。

用基本面來(lái)做往往沒(méi)有辦法量化風(fēng)險和利潤,基本面預測容易使資金曲線(xiàn)的大起大落。

周偉我比較了解一點(diǎn),他是執行系統相當堅決的一個(gè)交易者,他的自律和理性是我最欽佩的,他的心態(tài)非常超脫。

鄭加華,他是我所接觸過(guò)的國內可以稱(chēng)為大作手的交易者,交易風(fēng)格霸氣,果敢。

丁洪波的風(fēng)格偏重隔夜短線(xiàn),風(fēng)險回報比非常高。

凌波微步對期貨的理念、操作、風(fēng)險回撤是做的非常好的。

于海飛,他應該算是中線(xiàn)型的趨勢交易者,我個(gè)人覺(jué)的我和他風(fēng)格有點(diǎn)像,只不過(guò)在操作品種的數量和倉位上有區別。

周偉(打麻將)的牌品比較犀利,不喜歡做小牌,一場(chǎng)牌打下來(lái),往往出現的另類(lèi)大牌都是出自他的手中。

《趨勢跟蹤》是我的一本啟蒙教材,讓我相信這個(gè)世界很多杰出交易者都是因為趨勢跟蹤而成功的,還讓我了解到趨勢跟蹤必須要做的一些事情。

《通往金融王國的自由之路》這本書(shū)奠定了我作為一個(gè)交易者的科學(xué)思想的基礎,怎么來(lái)量化風(fēng)險,怎么來(lái)量化利潤,怎么達到最后的成功。

希望高層監管層盡早的放開(kāi)CTA業(yè)務(wù),能夠提早讓我們成為捍衛中國金融事業(yè)一部分的力量,為國家效力。

 若要聯(lián)系黃俊,與其開(kāi)展資產(chǎn)管理合作,期貨中國可為您預約,電話(huà):0571-85803287

期貨中國1、黃俊老師您好,感謝您在百忙之中接受期貨中國網(wǎng)的專(zhuān)訪(fǎng)。您在參加比賽時(shí)用的網(wǎng)絡(luò )昵稱(chēng)是“愛(ài)上趨勢”,取這個(gè)名字是不是證明你是一個(gè)趨勢交易者?你一般做哪個(gè)級別的趨勢,是日內趨勢、幾天的波段趨勢、還是周期更長(cháng)的中長(cháng)線(xiàn)趨勢?

黃?。何业拇_是一個(gè)趨勢交易者,主要是做中長(cháng)線(xiàn)的趨勢,操作上主要關(guān)注的周期比較長(cháng),盈利部分主要是波段性的趨勢。目前我的大部分商品是空頭,前兩天我減倉,今天我再次加倉。利潤模式跟隨整個(gè)趨勢,比方說(shuō)一波漲跌,不可能一波跌到底,一波漲到頭,我會(huì )根據行情的變化來(lái)調整自己的頭寸,減少或降低風(fēng)險,獲得利潤最大化。

 

期貨中國2、日內和隔夜您都有所涉及,據不完全統計,您日內和隔夜都能盈利,隔夜的利潤遠大于日內,比值為6:1,你有沒(méi)有想過(guò)適當加大日內的利潤比例?

黃?。?/strong>這個(gè)問(wèn)題我想過(guò),我做日內應該是為隔夜服務(wù)的,我主要的利潤來(lái)源于隔夜。日內其實(shí)是為了做隔夜趨勢不斷確認的過(guò)程,從我個(gè)人來(lái)說(shuō)希望日內利潤比例會(huì )加大,但是我覺(jué)得魚(yú)跟熊掌不能兼得。如果我的風(fēng)格就這樣,我只能說(shuō)在目前的基礎上能增加是最好,但我也不會(huì )刻意追求日內利潤比例加大,這跟交易風(fēng)格還是有關(guān)系的,日內不是我利潤的主要來(lái)源。我的日內交易主要是服務(wù)于風(fēng)險控制,而不是追求利潤最大化。

 

期貨中國3、您總體上是系統化交易者,您的交易系統大約用多長(cháng)時(shí)間建立的?您的交易系統的核心特征是什么?如果要讓您給自己的交易系統取個(gè)名字,您會(huì )把它叫做什么?

黃?。?/strong>這套系統大概用了兩年半左右的時(shí)間就基本上確立了,核心特征是趨勢跟蹤,加入一個(gè)突破的觀(guān)念。它的理念是捕捉趨勢行情,我比較關(guān)注突破形態(tài)的介入,突破提醒我的交易。如果要取個(gè)名字,我稱(chēng)之為MBT,M代表市場(chǎng),B代表品種,T代表時(shí)間和節點(diǎn)。

 

期貨中國4、您的系統包括了“行情判斷、品種選擇、進(jìn)場(chǎng)出場(chǎng)、倉位管理”等具體的執行體系,請您分別簡(jiǎn)單講一講您的系統在這四個(gè)層面是如何運作的?

黃?。盒星榕袛?,縱向和橫向比較之后得出一個(gè)結論??v向,觀(guān)察市場(chǎng)各個(gè)品種之間的走勢,如農產(chǎn)品、工業(yè)品、金屬,兩個(gè)類(lèi)別的商品出現盤(pán)整的情況,農產(chǎn)品或者金屬有一個(gè)帶頭向下的趨勢,這個(gè)時(shí)候我會(huì )認為市場(chǎng)是偏向于震蕩下跌行情的判斷,像現在的行情,我認為是一個(gè)下跌的市場(chǎng)行情,這是一個(gè)縱向的比較。橫向,外盤(pán)和內盤(pán)之間的一個(gè)關(guān)系,如果說(shuō)外盤(pán)也是跌的,內盤(pán)也是跌的,這個(gè)就可以確定目前市場(chǎng)是處于一個(gè)下跌的趨勢。

品種選擇可以分兩個(gè)方面。如果在下跌的行情,往往會(huì )選擇最弱的品種操作,如果是上漲的行情,往往選擇最強的品種操作,這是一方面;第二方面,我的操作系統是個(gè)客觀(guān)的系統,我們有20幾個(gè)品種可以交易,但我目前設定同方向最多操作6個(gè),如果某些品種率先出信號,我會(huì )率先去做,如果有部分品種平倉之后,我會(huì )再去選擇新的品種介入,這是品種選擇的問(wèn)題。

進(jìn)場(chǎng)出場(chǎng),進(jìn)場(chǎng)主要是一個(gè)突破節點(diǎn)的介入,出場(chǎng)是一個(gè)比較客觀(guān)量化的點(diǎn)位。這個(gè)也分兩個(gè)層面,入場(chǎng)之后就會(huì )有盈利的單子,往往是最賺錢(qián)的單子,如果是兩個(gè)小時(shí)、三個(gè)小時(shí)還沒(méi)產(chǎn)生盈利,我會(huì )相應的減少頭寸或者出場(chǎng)。另外,產(chǎn)生盈利后,出場(chǎng)用不斷變化的移動(dòng)止損來(lái)離場(chǎng),這也是系統客觀(guān)設定的標準。

倉位管理,一般來(lái)說(shuō)我的總倉位不會(huì )超過(guò)70%,基本上在30%左右。單一品種的風(fēng)險控制在2%左右,整體的風(fēng)險控制在10%-12%,就是這么一個(gè)特點(diǎn)。

 

期貨中國5、能否透露一下您的交易系統常用的技術(shù)指標或經(jīng)常分析哪些類(lèi)型的圖表進(jìn)行決策或輔助決策?

黃?。杭夹g(shù)指標我個(gè)人傾向于均線(xiàn)、K線(xiàn)組合,MACD,結合品種波動(dòng)率來(lái)做決策,也會(huì )關(guān)注一些圖表。我覺(jué)得還要結合自己系統的特點(diǎn),如果自己有系統,可以做些統計,在什么樣的情況下會(huì )產(chǎn)生盈利,事先會(huì )有些經(jīng)驗,這些經(jīng)驗是很寶貴的。我比較傾向的圖表是長(cháng)期盤(pán)整之后的突破,它會(huì )成為一波大的利潤來(lái)源,形成一個(gè)比較大的行情趨勢。

 

期貨中國6、您是100%的系統化交易者,還是會(huì )在適當的時(shí)候加入一些主觀(guān)的分析?您覺(jué)得對系統化交易者來(lái)說(shuō),主觀(guān)分析能否提高交易成績(jì)?

黃?。簭慕灰仔盘杹?lái)說(shuō),開(kāi)多、開(kāi)空、平多還是平空,我是完全客觀(guān)的,但是主觀(guān)的地方也有,主要在資金的管理方面,因為我是不加倉的,比方說(shuō)是2%的最高風(fēng)險,這個(gè)單子下去多少量?如果我覺(jué)得是一進(jìn)去就能賺錢(qián)的,在某種前提下,我會(huì )增加或者減少頭寸,這塊我是主觀(guān)的。

至于主觀(guān)分析能否提高交易成績(jì),我覺(jué)得因人而異,就目前而且,自己能夠通過(guò)主觀(guān)分析提高交易成績(jì),其他人怎么樣,需要更多的樣本統計才能做出最后的判斷。本身系統化交易者應用的是個(gè)客觀(guān)的東西,在長(cháng)期利用客觀(guān)系統的情況下,會(huì )有些主觀(guān)經(jīng)驗,就像催化劑,可能會(huì )給客觀(guān)的系統帶來(lái)更好的收益,前提是長(cháng)期應用熟悉系統的一個(gè)交易者。

 

期貨中國7、在具體交易過(guò)程中,您的心態(tài)、情緒波動(dòng)會(huì )不會(huì )影響您對系統的執行,會(huì )不會(huì )出現干擾系統、不執行系統或者做額外動(dòng)作的事情?

黃?。?/strong>會(huì )的,特別是系統連續出現虧損的時(shí)候,目前我會(huì )出現這個(gè)問(wèn)題。系統我會(huì )執行,但我會(huì )調整倉位,在風(fēng)險控制上,更加注重入場(chǎng)點(diǎn)選擇,我本身的入場(chǎng)點(diǎn)是個(gè)區間而不是一個(gè)單獨的價(jià)格,我會(huì )更加謹慎選擇入場(chǎng)時(shí)機。讓我感覺(jué)到市場(chǎng)的不確定性和風(fēng)險需要時(shí)刻警惕,特別是在市場(chǎng)上碰到連續虧損的情況下,心態(tài)和情緒的波動(dòng)對我來(lái)說(shuō)還是有一定的影響,這也是我需要克服的,將來(lái)或許會(huì )做的更好點(diǎn)。


責任編輯:翁建平
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