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期貨中國專訪朱淋靖:程序化交易將引爆交易技術(shù)革命

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2009-03-27 11:27:08 來源:期貨中國

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶理性謹(jǐn)慎。

    

  朱淋靖:上海中期副總經(jīng)理,上海中期程序化交易研究小組組長,《天才機(jī)械操盤術(shù)》作者。經(jīng)歷十五年股票、期貨、外匯市場實(shí)戰(zhàn)洗禮后,堅信:一個沒有思想的操盤手,才是一名真正優(yōu)秀的投資家。投資理念:大道至簡、無為而治。

  相關(guān)鏈接:在行情的必經(jīng)之路種一棵大樹等著它http://www.yfjjl6v.cn/article/61248-1.html

  

       訪談精彩語錄:

  程序化交易即將引爆一場交易技術(shù)的革命,將成為交易技術(shù)發(fā)展的方向和趨勢。

  我們研發(fā)這七大類、100套交易系統(tǒng)模型的出發(fā)點(diǎn)不是為了讓客戶拿來直接盈利,而是希望啟發(fā)客戶有更多的交易思路,最終形成自己的系統(tǒng)交易方法。

  千萬不要把程序化交易模型當(dāng)成是印鈔機(jī),它沒有這么高的勝算,只能說它是獲得了一個概率上的優(yōu)勢。

  我覺得對于普通投資者而言,選擇程序化交易方法是一條相對的捷徑,而不是依托“十年磨一劍”的艱苦道路去歷練所謂的“盤感”。

  同樣一個交易系統(tǒng),不同的人使用,可能會產(chǎn)生不同的結(jié)果。

  嚴(yán)格意義上來說,人腦是一套最完美的程序化交易系統(tǒng)。

  收益率最高的交易系統(tǒng)未必是適合你的,必須找到適合你性格的交易模型,適合的才是最好的。

  凡是容易復(fù)制的東西,它一定不是核心競爭力。

  將來程序化交易的研究方向,不是趨勢跟蹤,而是以套利交易和風(fēng)險管理為主。

  從人類文明的發(fā)展史來看,程序化交易它會是一個必然的趨勢。

  5年之后我覺得程序化交易在期貨市場的成交量當(dāng)中至少有30-40%的份額。

  在業(yè)內(nèi),對程序化交易一直有一種謬誤,就是認(rèn)為程序化交易是搖錢樹、印鈔機(jī)。

    一般的主觀交易者是很難精確復(fù)制他的交易動作的,因而無法實(shí)現(xiàn)長期、穩(wěn)定盈利。

  程序化交易系統(tǒng)模型本身,在交易成功的各要素中所占的比重不超過5%。

    若要聯(lián)系朱淋靖,與其溝通投資心得或探討合作,期貨中國網(wǎng)可為您預(yù)約:0571-85803287

 

  期貨中國1:您作為上海中期程序化交易研究小組組長,帶領(lǐng)團(tuán)隊開發(fā)了7個大類、共100種程序化交易模型,請問7個大類分別是哪7個?為什么選擇這7類理念進(jìn)行程序化交易產(chǎn)品的研發(fā)?

  朱淋靖:非常榮幸能夠接受期貨中國的采訪,七大類是包括趨勢跟蹤、震蕩交易、套利交易、日內(nèi)短線交易、超級短線交易、形態(tài)分析交易和波段交易。

  為什么選擇這七大類呢?其實(shí)這七個大類涵蓋了幾乎所有大類的交易方法和投資理念,是以全面化、系統(tǒng)化為出發(fā)點(diǎn)開發(fā)的。在這個市場上每個投資者的風(fēng)格不同、需求不同,這樣他就可以根據(jù)自己的風(fēng)格去自行選用適合他的交易系統(tǒng)模型。

  期貨中國2:國內(nèi)第一款程序化交易軟件“金狐”就是上海中期和博庭聯(lián)合開發(fā)的,另外上海中期還先后推出了“上海中期策略王”、“中期快槍手”、“掌上期貨”三大利器,和“交易開拓者”、“ATM決策系統(tǒng)”、“閃電手下單”新三大利器,請朱總簡單介紹一下上海中期程序化交易研究的歷程?

  朱淋靖:最早的“金狐”是上海中期和廣州博庭聯(lián)合開發(fā)的,是第一款期貨化交易軟件,推出以后深受投資者的喜愛,當(dāng)時上海中期還處在和軟件公司合作的層面。

  在2004年,上海中期自主開發(fā)直接進(jìn)場交易的程序化交易軟件,我們程序化交易研究小組的一個成員使用這個軟件,在2005年的6月到2006年的12月,實(shí)現(xiàn)了一個350%的投資回報。后來我們陸續(xù)推出了三大利器,在2008年又推出了新三大利器,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)投資者的情況都不太一樣,我們是根據(jù)投資者的不同需求設(shè)計了3個層面的產(chǎn)品。

  第一類我把它稱為“數(shù)碼相機(jī)”性質(zhì)的,叫“ATM決策系統(tǒng)”,這個系統(tǒng)投資者不需要計算機(jī)編程基礎(chǔ)知識,甚至不需要期貨的基礎(chǔ)知識,直接出買賣信號的,根據(jù)買賣信號的提示進(jìn)行交易就行了;

  第二類是準(zhǔn)程序化交易,比如:“中期快槍手”、“閃電手下單”,投資者可以設(shè)置一些條件下單和止損,這個系統(tǒng)適合有一定期貨投資基礎(chǔ)常識,同時又有一些自己的想法,但又達(dá)不到獨(dú)立編程水準(zhǔn)的投資者。

  第三類是投資者自行設(shè)計程序化交易,有一個軟件“交易開拓者”,號稱中國的“trade station”,它是有底層語言的,它的語言接近于C語言。在這個平臺上,投資者可以毫無障礙地實(shí)現(xiàn)資金管理、頭寸調(diào)整這樣一些完整復(fù)雜的交易體系的設(shè)立,對有完善期貨投資方法和編程技術(shù)的投資者我們建議他們使用“交易開拓者”。

  (上海中期通過多年的研發(fā),設(shè)計了三個層面的,符合不同投資者需求的程序化交易產(chǎn)品。)

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