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七禾網(wǎng)對話(huà)洪星: 短線(xiàn)炒單本身就是一種特種作戰任務(wù)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2015-11-03 13:57:32 來(lái)源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)注:與嘉賓的對話(huà)僅作為研究之用,不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。




洪星

信息對抗專(zhuān)業(yè)博士,曾是職業(yè)軍官,航過(guò)海,帶過(guò)兵,做過(guò)科研,精通IT,退役后南下深圳香港做了3年量化投資。2013年在上海創(chuàng )立御金信息科技有限公司和聚勝交易團隊,現為公司董事長(cháng),聚勝團隊投資總監和炒單交易教練,聚勝交易系統創(chuàng )始人。


洪星長(cháng)期致力于高性能交易系統的研發(fā)和短線(xiàn)交易員的訓練。聚勝團隊利用自行研發(fā)的短線(xiàn)交易軟件和科學(xué)的訓練體系,在短時(shí)間內將入門(mén)級交易員的能力快速提高,大幅度降低了訓練時(shí)間成本和資金成本。聚勝團隊倡導利用高性能智能輔助交易系統實(shí)現人機結合交易,降低交易風(fēng)險和操盤(pán)體力消耗,輔助投資賬戶(hù)穩健增長(cháng)。洪博士指導的多名交易員已經(jīng)在自行研發(fā)的聚勝交易系統輔助下,形成了穩定的人機結合交易體系,以下為該團隊在股指期貨和商品期貨上的典型績(jì)效報告。


聚勝交易團隊實(shí)盤(pán)資金曲線(xiàn)和賬單(2014年12月1日-2015年6月4日,賬戶(hù)收益率136.66%)




訪(fǎng)談精彩語(yǔ)錄:

我雖然不是金融專(zhuān)業(yè)出身,但我比較努力,從團隊里學(xué)到很多專(zhuān)業(yè)、先進(jìn)的量化投資知識及策略。

這些失敗者遭遇的問(wèn)題歸根結底在兩方面:一是短線(xiàn)高速交易的盯盤(pán)生理疲勞導致交易員難以長(cháng)時(shí)間堅持這種快進(jìn)快出的手法;二是人性固有的抗單惡習,會(huì )導致實(shí)盤(pán)訓練過(guò)程中的交易員在短時(shí)間內虧損掉大量資金,交易訓練無(wú)法進(jìn)行下去,不得不放棄。

不管這個(gè)項目能在市場(chǎng)存活多久,只要它曾經(jīng)幫助過(guò)一些年輕人創(chuàng )造了奇跡,過(guò)上自由自在的生活,那于我,將是及其開(kāi)心的事情。

直至今日,我駕車(chē)絕不闖紅燈,下水能直接長(cháng)游5千米以上,并非因為我體能有多強,只是能堅持罷了。

這個(gè)行業(yè)真正有技術(shù)含量的量化投資需要基于非常成熟、發(fā)達的金融市場(chǎng),大陸的金融市場(chǎng)目前在交易制度、投資標的成熟度上基本上無(wú)法實(shí)施專(zhuān)業(yè)的量化投資策略和體系,我們所謂的量化投資能夠應用的策略范圍和資金量,其實(shí)還是非常的有限。

我們不應將量化交易和主觀(guān)交易孤立起來(lái),而是要積極探索二者優(yōu)勢互補。

聚勝交易系統有兩種交易模式:全主觀(guān)交易和人工開(kāi)倉+量化平倉的半主觀(guān)交易。

所有交易員的賬戶(hù)都有一個(gè)最大虧損閥值的風(fēng)控存在,這相當于駕駛員的安全帶,系安全帶是沒(méi)有商量余地的。

大陸市場(chǎng)目前最大的問(wèn)題是股票交易制度不是T+0,現貨衍生品比較缺乏,投資者交易的依據基本依靠政策和消息,專(zhuān)業(yè)的量化投資缺乏生存土壤,因此我們需要等待量化投資的春天。

頻率越高,短線(xiàn)的波動(dòng)趨勢隨機性越強,交易勝率越低。

我的系統最大的瓶頸依然是如何保持交易員能夠適應市場(chǎng)波動(dòng)的變化,始終保持盈利能力。

規定日內短線(xiàn)交易連虧3次,就要暫停交易5分鐘,日間連虧3天,暫停一周實(shí)盤(pán),進(jìn)入仿真訓練。

我習慣用聚勝人工開(kāi)倉,策略輔助平倉,交易壓力非常小,風(fēng)險也得到極大的控制。

我的風(fēng)控體系在單筆交易、資金管理、日間回撤三個(gè)要點(diǎn)上同時(shí)實(shí)施。

目前的股指市場(chǎng),流動(dòng)性已經(jīng)消失,波動(dòng)不連續,已經(jīng)沒(méi)有參與的價(jià)值。

我非常清楚的知道一個(gè)項目要成功,就必須對這個(gè)項目的關(guān)鍵門(mén)檻有非常深入專(zhuān)業(yè)的了解,必須對全市場(chǎng)所有品種,不同地域的短線(xiàn)交易有全面了解,才有可能做好這個(gè)項目。

我接受的教育,就是要么不做,要做就做專(zhuān)業(yè),不要浪費光陰。

公布賬戶(hù)資金曲線(xiàn),其實(shí)也是一種很好的心態(tài)訓練方法。

Leo7hcn這個(gè)賬戶(hù),當時(shí)在交易體系上的設計就是小波段交易,每天能做100個(gè)左右的回合,基于30秒線(xiàn)交易,資金管理上采用金字塔加碼建倉方法,以對抗勝率的下降。

短線(xiàn)炒單本身就是一種特種作戰任務(wù),如果這名交易員不能按照設計的頻率和風(fēng)控要求交易,他就不是成熟的交易員,也沒(méi)有資格管理大資金。因此我很注重多交易體系在不同品種上的訓練。交易頻率是可以設計的,交易員是人,他們有超越想象的適應能力。

我認為新手或不穩定的交易員,必須每天分析自己的交易記錄,這樣能發(fā)現很多重要的交易缺陷,有利于快速進(jìn)化自己的體系。成熟的交易員在遭遇不順利的行情,也必須復盤(pán)分析原因。

交易行為分析可以通過(guò)1到2天的樣本分析,判斷交易員的體系是否正確。

聚勝交易行為分析不僅能實(shí)時(shí)分析勝率、盈虧比這樣的技術(shù)指標,還能通過(guò)監控抗單行為和連續虧損次數這樣的心理指標來(lái)判斷交易員是否在心態(tài)上出了問(wèn)題。

炒單在技術(shù)上的要點(diǎn)其實(shí)在所有交易體系中是最簡(jiǎn)單的。

這么短的時(shí)間,開(kāi)倉的依據僅僅就是盤(pán)口的幾個(gè)數據,其實(shí)非常容易。但是這種交易依據上的“易”是以精力高度集中,快速反應造成的生理疲勞為代價(jià)的。交易員必須精力充沛,心態(tài)良好,注意力高度集中。

盤(pán)口有很多關(guān)鍵價(jià)位和委托單量需要記憶,持倉過(guò)程中更是分神不得,一旦走神,就會(huì )錯過(guò)絕佳的下手機會(huì )。

聚勝是業(yè)內第一款主動(dòng)提供訂單全程測速功能的軟件,用戶(hù)可以隨時(shí)測試訂單從本機發(fā)出,到期貨公司前置服務(wù)器、交易柜臺、交易所核心撮合區之間的往返速度,能夠非常精確的了解自己當前這個(gè)交易席位的各個(gè)網(wǎng)段的交易延遲,這是精確量化的重要體現。

大單提示、撤單提示、前置排隊提示組成的智能輔助,是針對超級短線(xiàn)下單的三大關(guān)鍵信號,這些信號結合K線(xiàn)圖的疊加效果可以降低短線(xiàn)交易疲勞程度。

聚勝“資金流”指標會(huì )實(shí)時(shí)統計出每根K線(xiàn)周期內,市場(chǎng)上開(kāi)平的交易量,這個(gè)指標是基于逐筆的盤(pán)口數據挖掘出的,能揭示日內莊家或主力資金在關(guān)鍵價(jià)格位置附近建倉或出貨的痕跡。 

我們發(fā)現K線(xiàn)圖的顯示和windows操作系統消息傳遞機制會(huì )嚴重延遲數據的傳遞,之后我和我的核心技術(shù)搭檔,重新推翻了原來(lái)的技術(shù)架構,利用顯卡驅動(dòng)加速圖表和多線(xiàn)程并行架構重構了整套系統,砍掉所有商業(yè)編程組件,完全采用底層的c語(yǔ)言開(kāi)發(fā),才獲得了幾乎無(wú)延遲的速度性能。

一是我們介紹的階梯訓練法,結合聚勝軟件系統,比較容易上手,體系合理;二是我們用團隊成熟炒手實(shí)戰賬戶(hù)帶盤(pán)的方法,讓他們直接觀(guān)察和提示短線(xiàn)交易的手法和技巧,比較直觀(guān)。

我們團隊今年培訓出爐最快的一個(gè)股指交易員,是用仿真練習了三個(gè)月,之后再實(shí)盤(pán)做了2周的心態(tài)培訓才成功。

每個(gè)階段有細分出若干關(guān)鍵技能,包括快捷擊鍵速度、開(kāi)倉點(diǎn)位、追蹤體系、交易行為等四類(lèi)指標。

任何財富都不是天上掉下來(lái)的,我們看到某某交易員取得一年10倍甚至幾十倍的收益,看到他光鮮靚麗的一面,卻不知道他曾經(jīng)付出了多少個(gè)日夜的辛苦訓練,承受了多少壓力,成功是不容易的。


11月16日-27日洪星聚勝炒單交易系統分享會(huì )將在上海舉行,詳情請點(diǎn)擊本鏈接


七禾網(wǎng)1、洪星博士您好,感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話(huà)。您的個(gè)人經(jīng)歷比較具有特色,作為一名軍隊培養的專(zhuān)業(yè)博士,您是如何走入期貨圈,又如何能在短短幾年時(shí)間里成為一名職業(yè)交易團隊和軟件公司負責人呢?


洪星:我高考后報考的是軍事院校,入學(xué)同時(shí)就入伍,有14年的軍旅生涯,其中11年在院校學(xué)習和搞科研,3年在基層部隊帶兵。2009年離開(kāi)部隊時(shí),有很多政府單位和事業(yè)編制單位可以選擇就業(yè),但我是個(gè)IT技術(shù)迷,也是個(gè)不安分的人,學(xué)生時(shí)代就非常崇拜IT行業(yè)精英,有很強的創(chuàng )業(yè)欲望。于是果斷南下深圳,隨緣進(jìn)了一家港資的金融IT公司就職,擔任了產(chǎn)品經(jīng)理和技術(shù)總監,負責研發(fā)一款叫做市場(chǎng)通的龐大金融終端產(chǎn)品,也許就從那個(gè)時(shí)候起與期貨接下了不解之緣。


這家公司當時(shí)有200多名研發(fā)人員,現在已經(jīng)發(fā)展到2000人了,公司總裁是上海交大金融教授出身,他手下有很多來(lái)自國內和香港、美國的專(zhuān)業(yè)金融人士和我一起做研發(fā),我雖然不是金融專(zhuān)業(yè)出身,但我比較努力,從團隊里學(xué)到很多專(zhuān)業(yè)、先進(jìn)的量化投資知識及策略。借助市場(chǎng)通這個(gè)產(chǎn)品,我有機會(huì )熟悉了全球60多個(gè)交易所的證券和金融衍生品技術(shù)規范,尤其是對香港交易所的品種行情和交易接入。大陸在2010年才有股指期貨,股指期貨量化交易也基本上在2012年才普及,但是我們當時(shí)深圳的量化團隊已經(jīng)在大規模做股指和商品短線(xiàn)程序化交易了,收益相當可觀(guān)。在深圳的這三年為我今天研發(fā)IT產(chǎn)品打下了良好的技術(shù)基礎。


我發(fā)現自己天生就喜歡期貨交易這個(gè)高風(fēng)險高收益的工作,對交易也非常熱愛(ài),而且我接受期貨交易的起點(diǎn)就是非常理性正規的量化團隊。交易系統全部自己研發(fā),交易策略來(lái)自團隊內博士組構建的成熟模型。在我一張白紙的時(shí)候,對交易的理解就有比較完整的體系,比如止損、止盈條件的構建,資金管理和風(fēng)控參數的調整等。2012年的時(shí)候我發(fā)現程序化短線(xiàn)交易的收益率因為市場(chǎng)大量資金進(jìn)行同質(zhì)化交易的原因快速下降,在研究短線(xiàn)交易策略的過(guò)程中,我接觸了一些國內的人工短線(xiàn)交易炒手,當時(shí)媒體對他們幾乎沒(méi)有什么曝光,短線(xiàn)炒手能夠創(chuàng )造年化10到30倍的收益率,非常神奇,我在那個(gè)時(shí)候做了一個(gè)離職的決定,決心去探索人工高頻的世界。


花了六個(gè)月的時(shí)間,針對大連、鄭州和上海的資深炒單交易員我做了比較深入的調研,那段時(shí)間交了很多炒手朋友,也有幸學(xué)習了比較完整的交易技能,接受了一些訓練。收獲比較大的是我在鄭州未來(lái)公寓學(xué)習炒單的那段經(jīng)歷,傳授我技能的幾名交易員非常厲害,普通一點(diǎn)的幾乎每天都有幾千到幾萬(wàn)的盈利,大哥大級別的,每天有10到20幾萬(wàn)的收益??墒俏彝瑫r(shí)發(fā)現圈子里學(xué)習炒單的人很多,成功者卻寥寥無(wú)幾,當時(shí)我收集了大量短線(xiàn)交易員的交易數據,進(jìn)行統計分析,同時(shí)觀(guān)察研究他們的交易心理,發(fā)現這些失敗者遭遇的問(wèn)題歸根結底在兩方面:一是短線(xiàn)高速交易的盯盤(pán)生理疲勞導致交易員難以長(cháng)時(shí)間堅持這種快進(jìn)快出的手法;二是人性固有的抗單惡習,會(huì )導致實(shí)盤(pán)訓練過(guò)程中的交易員在短時(shí)間內虧損掉大量資金,交易訓練無(wú)法進(jìn)行下去,不得不放棄。


憑借前幾年的IT系統研發(fā)經(jīng)驗和對高頻量化策略的理解,很快我發(fā)現了傳統的炒單軟件存在改進(jìn)的巨大空間。短線(xiàn)炒單這個(gè)群體人數少,不為金融軟件公司所關(guān)注,高頻的交易手法也比較隱蔽,當然傳統的軟件供應商不會(huì )去思考這種專(zhuān)業(yè)交易系統的需求。這樣就很自然產(chǎn)生了念頭:自己動(dòng)手,研發(fā)一款專(zhuān)業(yè)針對短線(xiàn)交易員的解決方案。


一開(kāi)始我們主要用于自己團隊幾名炒單愛(ài)好者的自我訓練和交易,后來(lái)我發(fā)現身邊幾乎每一個(gè)做短線(xiàn)交易的朋友都很喜歡,這些年輕人很多都從內地家鄉遠道而來(lái),在上海租著(zhù)房子,省吃?xún)€用,每天如饑似渴的在期貨大廈訓練。承受著(zhù)實(shí)盤(pán)資金訓練虧損的壓力,他們很多不是很富有,但有非常敬業(yè)的交易精神和追求財富自由的夢(mèng)想。我想,如果把這個(gè)項目分享給這個(gè)圈子中所有人,能夠幫助更多的人成長(cháng)和實(shí)現夢(mèng)想,這種成就感將不可替代。于是很快就決定成立軟件公司,將這個(gè)產(chǎn)品發(fā)布出來(lái)。不管這個(gè)項目能在市場(chǎng)存活多久,只要它曾經(jīng)幫助過(guò)一些年輕人創(chuàng )造了奇跡,過(guò)上自由自在的生活,那于我,將是及其開(kāi)心的事情。



七禾網(wǎng)2、您個(gè)人有14年的職業(yè)軍旅生涯,這段經(jīng)歷對你做期貨和訓練交易員有什么作用嗎?


洪星:我曾經(jīng)是海軍作戰指揮專(zhuān)業(yè)的軍官,接收非常艱苦的體能和戰術(shù)指揮訓練。管理團隊士兵作戰,需要有極強的風(fēng)險意識和嚴格遵守紀律的習慣。直至今日,我駕車(chē)絕不闖紅燈,下水能直接長(cháng)游5千米以上,并非因為我體能有多強,只是能堅持罷了。我對團隊和員工要求非常嚴格,這么多年下來(lái),形成了非常強的意志力,而且會(huì )習慣性地挑戰不可能。這些東西,我想不僅對我做期貨和訓練交易員有影響,對我的人生也會(huì )一直有積極影響。



七禾網(wǎng)3、你曾經(jīng)是量化交易、客觀(guān)交易的追隨者,而且之前的量化團隊也很專(zhuān)業(yè),能夠在私募圈運作大量的資金,當初為何放棄這個(gè)方向,而選擇專(zhuān)注于主觀(guān)短線(xiàn)交易?


洪星:我之前做的工作主要是負責量化交易系統的設計和研發(fā),幾年的工作下來(lái),我對中國大陸的量化投資有了比較真實(shí)的體會(huì )和認識。這個(gè)行業(yè)真正有技術(shù)含量的量化投資需要基于非常成熟、發(fā)達的金融市場(chǎng),大陸的金融市場(chǎng)目前在交易制度、投資標的成熟度上基本上無(wú)法實(shí)施專(zhuān)業(yè)的量化投資策略和體系,我們所謂的量化投資能夠應用的策略范圍和資金量,其實(shí)還是非常的有限。大家采用的交易策略也非常的同質(zhì)化,因此量化投資的收益率也不是很穩定。我個(gè)人沒(méi)有在程序化交易上體驗到交易的樂(lè )趣,只有手動(dòng)下單,實(shí)現一年10倍的收益率,我才有成就感。炒單是唯一的選擇,這是我轉向人工短線(xiàn)交易方向的直接動(dòng)因。



七禾網(wǎng)4、隨著(zhù)量化交易在國內的不斷成熟,很多主觀(guān)交易者都轉向了量化交易,然而您卻從量化交易轉型為主觀(guān)交易,您覺(jué)得量化交易和主觀(guān)交易各有什么優(yōu)缺點(diǎn)?


洪星:確切的說(shuō),我是從量化交易轉向了人機結合的半主觀(guān)交易。任何行業(yè),都存在信息系統智能輔助人工經(jīng)驗進(jìn)行操作的進(jìn)化空間。比如汽車(chē)駕駛:智能化程度高的車(chē)有智能減速、自動(dòng)泊車(chē)、定速巡航這樣的輔助功能點(diǎn),能夠極大地降低駕駛員的風(fēng)險和體能消耗。但是自動(dòng)化程度太高的無(wú)人駕駛,又不太現實(shí),目前的人工智能水平還無(wú)法應對極度隨機的道路交通。期貨交易與公路駕駛相當類(lèi)似,是高風(fēng)險、時(shí)效強的智力活動(dòng),也一定存在人機結合的進(jìn)化空間,因此我們不應將量化交易和主觀(guān)交易孤立起來(lái),而是要積極探索二者優(yōu)勢互補。量化交易的優(yōu)點(diǎn)是對計劃的執行力非常強,缺點(diǎn)是感知市場(chǎng)交易機會(huì )的勝算太差;主觀(guān)交易優(yōu)點(diǎn)是可以開(kāi)倉很牛,對無(wú)效信號的過(guò)濾能力強,但是執行力非常差,人的天性就是在開(kāi)倉后會(huì )胡思亂想,隨時(shí)被市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)影響,改變交易計劃。



七禾網(wǎng)5、聚勝團隊由于采用聚勝交易系統實(shí)際上也可以算是量化交易團隊,而您目前卻是主觀(guān)交易者,這會(huì )和團隊的交易方式產(chǎn)生沖突嗎?


洪星:不沖突。聚勝交易系統有兩種交易模式:全主觀(guān)交易和人工開(kāi)倉+量化平倉的半主觀(guān)交易。即便在全主觀(guān)交易模式下,你也可以根據自身交易體系和愛(ài)好,選擇打開(kāi)某些短線(xiàn)交易的量化信號提示。我們算是量化交易團隊,但是我更希望這個(gè)團隊在主觀(guān)和量化結合上創(chuàng )造奇跡。


交易員的個(gè)性差異非常大,有的交易員具有非常充沛的精力和神奇的盤(pán)感,對這種交易員就不應該設置量化輔助,否則會(huì )限制交易能力的發(fā)揮。有的交易員處于起步階段,為了幫助他穩定成長(cháng),不會(huì )遭遇訓練中的破產(chǎn)風(fēng)險,就應該配置合理的風(fēng)控和交易智能提示,等到他成長(cháng)為健壯的選手,就可以放他單飛。但是所有交易員的賬戶(hù)都有一個(gè)最大虧損閥值的風(fēng)控存在,這相當于駕駛員的安全帶,系安全帶是沒(méi)有商量余地的。所以說(shuō)聚勝交易團隊對交易員是區別對待的,我們在交易中主觀(guān)的成份非常重,但是也從量化策略中提取了很多補充人性缺陷的東西來(lái)約束主觀(guān)交易的缺陷。



七禾網(wǎng)6、10月9日證監會(huì )發(fā)布規范程序化交易的公告后,各大交易所也分別發(fā)布了關(guān)于程序化交易的征求意見(jiàn)稿,里面都對程序化高頻有所提及,您覺(jué)得這對聚勝的交易系統是否會(huì )產(chǎn)生影響?


洪星:這個(gè)意見(jiàn)稿我也一直在關(guān)注,唯一能影響聚勝交易系統的因素就是程序化交易接口是否會(huì )被關(guān)閉。只要接口不被關(guān)閉,就不會(huì )有大的影響。至于高頻交易被限制,我認為不影響短線(xiàn)交易,大家都是在同等條件下公平競爭,在稍微低一些的頻率下,也依然可以找到穩定盈利的短線(xiàn)交易體系。



七禾網(wǎng)7、您認為大陸的金融市場(chǎng)需要做哪些關(guān)鍵變革,才能迎來(lái)量化投資的春天?


洪星:發(fā)達的金融市場(chǎng),比如香港和美國,他們的資本市場(chǎng)交易制度天生就為量化提供了豐富的機會(huì )。比如在美國同一只股票,可以在多家交易所掛牌交易,這樣就為高頻閃電交易提供了策略上的可行性;再比如香港和美國的股票、指數這些現貨標的,擁有大量的期貨、期權衍生工具,這些關(guān)聯(lián)性極強的金融工具之間存在定價(jià)偏差時(shí),能夠帶來(lái)大量的統計套機策略應用的機會(huì );再比如西方金融市場(chǎng)大量采用做市商制度,我們熟知的西蒙斯“文藝復興科技”,就是做市商起家的。


大陸市場(chǎng)目前最大的問(wèn)題是股票交易制度不是T+0,現貨衍生品比較缺乏,投資者交易的依據基本依靠政策和消息,專(zhuān)業(yè)的量化投資缺乏生存土壤,因此我們需要等待量化投資的春天。這個(gè)時(shí)間到底有多久不好判斷,但是最近兩年金融市場(chǎng)變革的速度非???,我們逼近成熟的金融市場(chǎng)速度可能會(huì )像當年互聯(lián)網(wǎng)普及的速度那樣,超出想象。



七禾網(wǎng)8、我們從您展示的股指與商品兩個(gè)短線(xiàn)實(shí)盤(pán)賬戶(hù)中可以發(fā)現,股指的收益波動(dòng)明顯大于商品,是因為策略不同嗎??jì)煞N投資標的在您的交易系統中主要的區別是什么?


洪星:資金曲線(xiàn)的波動(dòng)通常與交易品種市場(chǎng)波動(dòng)率成正比。1年前,股票指數在2000多點(diǎn),如今是3500點(diǎn)左右,這兩個(gè)時(shí)空下,股指期貨的波動(dòng)率有顯著(zhù)區別。商品的波動(dòng)率并沒(méi)有像股指期貨這樣變化異常顯著(zhù)。我們經(jīng)過(guò)量化分析發(fā)現:頻率越高,短線(xiàn)的波動(dòng)趨勢隨機性越強,交易勝率越低。當前的股指市場(chǎng)只有在30秒以上的周期,才能找到人工肉眼容易識別的高勝算機會(huì )。因此這個(gè)展示賬戶(hù)中股指的交易實(shí)際上是基于30秒大周期做的短線(xiàn)交易,而且動(dòng)用了動(dòng)態(tài)資金管理來(lái)對抗勝率的下降,自然收益波動(dòng)會(huì )明顯大于商品。

就這兩個(gè)賬戶(hù)來(lái)說(shuō),股指的交易頻率比商品低10倍以上,商品依然保持了固有的炒單交易模式,策略上的主要區別在資金管理不同,股指會(huì )多次建倉一次平,而商品就是一開(kāi)一平。



七禾網(wǎng)9、短線(xiàn)交易開(kāi)倉點(diǎn)的設置是否重要?止損止盈又該如何去設置?


洪星:短線(xiàn)交易開(kāi)倉點(diǎn)位的設置不重要,重要的是開(kāi)倉方向和對波動(dòng)幅度的預判。


止損我們通常放在一個(gè)關(guān)鍵價(jià)位,比如當前K線(xiàn)的最高價(jià)或最低價(jià)。止盈方法分震蕩和趨勢兩種模式有所不同。震蕩行情,會(huì )在震蕩區的上下邊界主動(dòng)止盈;趨勢模式下,就采用追蹤方法,追到哪里算哪里。具體的追蹤策略,又分一點(diǎn)追、一段追、人工追三種,以便應對不同交易頻率和結合人工經(jīng)驗的需求。一點(diǎn)追的含義是只要浮盈達到一個(gè)點(diǎn),就將止損線(xiàn)向交易方向推進(jìn)一點(diǎn),這個(gè)策略適合商品的超高頻交易。一段追的含義是當浮盈增加幅度達到開(kāi)倉初始止損幅度時(shí),將止損線(xiàn)向交易方向推進(jìn)一段,這種策略適合小波段交易。人工追的含義是當交易員盤(pán)感很好時(shí),由他本人根據經(jīng)驗主觀(guān)推進(jìn)這條追隨線(xiàn),直到行情反轉觸發(fā)這條線(xiàn)為止。


責任編輯:張文慧
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