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對話(huà)藍海英雄乘務(wù)隊:當你孤獨時(shí),恰恰可能是最安全的

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2015-07-01 14:23:03 來(lái)源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)注:與嘉賓的對話(huà)僅作為研究之用,不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。


乘務(wù)隊:

上海人,90年代開(kāi)始接觸股票,2011年開(kāi)始期貨交易,目前只做滬深300股指期貨,采用程序化交易,通過(guò)技術(shù)分析,做小波段的行情。

曾獲得第八屆全國期貨實(shí)盤(pán)交易大賽輕量組優(yōu)秀獎;第六屆“藍海密劍”中國對沖基金公開(kāi)賽海軍組第一名。


訪(fǎng)談精彩語(yǔ)錄:


盈利的積累必然是通過(guò)輸小錢(qián)賺大錢(qián)來(lái)實(shí)現的。

期貨市場(chǎng)的風(fēng)險有時(shí)就體現在你前面小心謹慎交易99次的盈利,有可能就在1次的交易疏忽中損失殆盡。

相對而言股指期貨在市場(chǎng)容量、流通性、交易費率、定價(jià)影響、價(jià)格的連續性上對其他期貨品種還是很有優(yōu)勢的。

多品種多策略多周期的前提就是自己能夠熟練分析把握,否則有可能事與愿違。

如何應對股指大波動(dòng)行情:在自己能夠承受的交易強度范圍內進(jìn)一步向微觀(guān)上分析行情波動(dòng),往小的時(shí)間周期上分析,1分鐘級別、N秒級別…或是在自己能夠承受的資金回撤范圍內進(jìn)一步向宏觀(guān)上分析行情波動(dòng),往大的時(shí)間周期上分析,日線(xiàn)、周線(xiàn)。除此之外,套利、高頻可能也是不錯的應對方法。

股指市場(chǎng)參與的人越多,市場(chǎng)的廣度和深度就越大。

采用的是多周期的交易,時(shí)間周期從1分鐘到60分鐘的都有,目前沒(méi)有采用日線(xiàn)以上或是1分鐘以?xún)鹊臅r(shí)間周期。

趨勢跟蹤,40%不到的勝率,勝少負多,賺大輸小。

進(jìn)場(chǎng)、出場(chǎng)的決策:價(jià)格的突破,均線(xiàn)系統的金叉死叉。

一是能夠積極盈利的策略,二是符合操作者個(gè)人秉性,只有相得益彰才能發(fā)揮出策略應有的績(jì)效,才能稱(chēng)之為好的策略。

當你和眾人一致的時(shí)候往往是風(fēng)險凝聚的時(shí)候,當你孤獨時(shí),恰恰可能你是安全的。

牛市才剛剛起步。

低估值的銀行、保險板塊可能在今后會(huì )有不錯的表現。


若要聯(lián)系乘務(wù)隊,與其開(kāi)展資產(chǎn)管理合作,七禾網(wǎng)可為您預約,電話(huà):0571-85803287


七禾網(wǎng)1、“乘務(wù)隊”您好,感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話(huà)。您最早是做IT的,請問(wèn)您是怎么接觸到股票和期貨的?


乘務(wù)隊:股票是在讀書(shū)的時(shí)候,上交所剛剛開(kāi)市的時(shí)候由于好奇就有接觸。之后的期貨是有一個(gè)相熟的好友開(kāi)始做期貨,做得不是很順利,然后他覺(jué)得我應該來(lái)好好研究股指期貨,我就被他帶進(jìn)了期貨的圈子,然后我順利成章的就采用了自己熟悉的計算機量化分析方法來(lái)進(jìn)行交易。



七禾網(wǎng)2、您曾獲得第八屆全國期貨實(shí)盤(pán)交易大賽輕量組優(yōu)秀獎;第六屆“藍海密劍”中國對沖基金公開(kāi)賽獲得海軍組第一名,請問(wèn)您認為自己能獲獎的核心原因是什么?您當時(shí)是出于什么目的參加此次比賽?


乘務(wù)隊:我覺(jué)得我能夠獲獎的原因主觀(guān)上是自己采用程序化交易的方法相對固化了自己的交易操作,客觀(guān)上比賽時(shí)間段里滬深300股指期貨的行情波動(dòng)也與我的策略比較契合,當然同時(shí)可能也是許多高手沒(méi)有參加相關(guān)比賽,讓我僥幸獲得了這個(gè)成績(jì)。

我參加比賽的目的就是想通過(guò)實(shí)盤(pán)大賽和其他選手相互切磋,衡量自己能力的同時(shí),也希望通過(guò)參賽能夠從另一個(gè)角度審視自己的操作。



七禾網(wǎng)3、您操作的兩個(gè)賬戶(hù):本草綱目和乘務(wù)隊,年化收益率都超過(guò)500%,您取得這樣的成績(jì)是否滿(mǎn)意?您覺(jué)得是正常水平還是超常發(fā)揮?為什么?


乘務(wù)隊:個(gè)人感覺(jué)也就一般,沒(méi)有什么特別的滿(mǎn)意或者不滿(mǎn)意。這個(gè)結果應該比正常水平稍差一些,在將近一年的賽程中我還是有違反操作紀律的情形發(fā)生過(guò),沒(méi)有辦法完全克服恐懼與貪婪。



七禾網(wǎng)4、您認為做期貨是要靠時(shí)間的積累,而不是靠一夜暴富,請問(wèn)該如何理解這句話(huà)的涵義?您如何看待一夜暴富的投資者?


乘務(wù)隊:我覺(jué)得期貨交易的時(shí)間跨度相當長(cháng),只要人身體條件允許的話(huà),應該可以把交易一直進(jìn)行到人生的暮年。交易本身有賺也有賠,盈利的積累必然是通過(guò)輸小錢(qián)賺大錢(qián)來(lái)實(shí)現的。偶爾一次的巨幅盈利可能給交易者帶來(lái)的常見(jiàn)副作用就是“被勝利沖昏頭腦”,昏頭之后停留在殘酷的期貨市場(chǎng)中的后果可想而知。而期貨市場(chǎng)的風(fēng)險有時(shí)就體現在你前面小心謹慎交易99次的盈利,有可能就在1次的交易疏忽中損失殆盡。


其實(shí)現實(shí)生活中除了買(mǎi)彩票、而且得是倍投的,很難有一夜暴富的投資者。我權且把一夜暴富看做是某一波行情做得特別準特別順的投資者,越是在順風(fēng)時(shí)越是需要有風(fēng)險意識,越是需要總結這一波行情中出現的新現象新特征,特別的地方,從而有針對性的對自己的操作加以調整或者固化。



七禾網(wǎng)5、您目前只做滬深300股指期貨,請問(wèn)您只做這個(gè)品種的原因是什么?為什么不考慮商品期貨?


乘務(wù)隊:開(kāi)始從事期貨交易的時(shí)候看過(guò)《期貨策略》這本書(shū),這里面對我國市場(chǎng)上目前交易的期貨品種有一些很客觀(guān)的數據分析,相對而言股指期貨在市場(chǎng)容量、流通性、交易費率、定價(jià)影響、價(jià)格的連續性上對其他期貨品種還是很有優(yōu)勢的。其次通過(guò)自己反復模擬測算,相對商品期貨而言,我股指期貨交易的盈利效率更大,所以就選擇了交易滬深300股指期貨。


不考慮商品期貨主要上是我衡量下來(lái),相對股指期貨,商品期貨交易我勝算更小。



七禾網(wǎng)6、上證50股指期貨和中證500股指期貨,您有沒(méi)有研究過(guò)?是否會(huì )參與交易?


乘務(wù)隊:已經(jīng)有研究,但是由于上市時(shí)間還比較短,相關(guān)的交易策略還有待時(shí)間的檢驗,可能會(huì )在明年進(jìn)行這2個(gè)品種的交易。



七禾網(wǎng)7、現在很多程序化交易者采用多品種、多策略、多周期的交易模式,您怎么看待這種交易模式?以后會(huì )不會(huì )考慮這種交易模式?為什么?


乘務(wù)隊:我認為采用這種交易模式的初衷是想平滑自己的資金曲線(xiàn),盡量避免單一模式出現與行情不契合產(chǎn)生的大幅回撤。要想真正達到這一目的,還是需要時(shí)間的積累和檢驗,就是得有真正經(jīng)過(guò)實(shí)踐檢驗的東西組合起來(lái)才有用,過(guò)猶不及,多品種多策略多周期的前提就是自己能夠熟練分析把握,否則有可能事與愿違。



七禾網(wǎng)8、最近股指期貨行情波動(dòng)劇烈,您覺(jué)得該怎么樣應對這樣的行情?


乘務(wù)隊:最近的股指期貨日內波動(dòng)的確比較劇烈,有時(shí)一天之內會(huì )出現多次V型反轉,個(gè)人認為應對這樣的行情的大致思路上是:或是在自己能夠承受的交易強度范圍內進(jìn)一步向微觀(guān)上分析行情波動(dòng),往小的時(shí)間周期上分析,1分鐘級別、N秒級別…或是在自己能夠承受的資金回撤范圍內進(jìn)一步向宏觀(guān)上分析行情波動(dòng),往大的時(shí)間周期上分析,日線(xiàn)、周線(xiàn)。除此之外,套利、高頻可能也是不錯的應對方法,不過(guò)這兩方面我都沒(méi)有什么研究。


責任編輯:唐正璐
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