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對話(huà)藍海英雄“灰太郎”:趨勢就像俄羅斯套娃

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2015-06-08 19:14:09 來(lái)源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)注:與嘉賓的對話(huà)僅作為研究之用,不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。




趙暉:

參賽名“灰太郎”,南京人,兼職期貨交易6年,主要做商品期貨和金融期貨。半自動(dòng)程序化交易,策略采用大宗商品的順勢交易策略,主要做日內交易和波段交易,使用技術(shù)分析方法。在第六屆(2013-2014年)藍海密劍中國對沖基金經(jīng)理公開(kāi)賽中獲得總排行第五名。

  


若要聯(lián)系趙暉,與其開(kāi)展資產(chǎn)管理合作,七禾網(wǎng)可為您預約,電話(huà):0571-85803287


精彩語(yǔ)錄:

調整心態(tài)的辦法是睡一覺(jué),然后再研究失敗原因。

有些小品種,假信號較多的品種,(如玉米、PVC等等)不大適合進(jìn)行交易。

放慢追求高盈率的欲望,改而追求低回撤。

商品趨勢性和連續性較強。

個(gè)人認為就算商品見(jiàn)底也是個(gè)震蕩的過(guò)程,可能會(huì )持續一年。

股指可能是日內交易者的天堂,但對追漲殺跌型的交易者就比較討厭。

只選擇一些沉淀資金較大的品種去交易。

最多交易領(lǐng)頭的3、4個(gè)品種。

如果氛圍較濃的時(shí)候,同時(shí)多方面共振度較高的時(shí)候,會(huì )較重的倉位(80-90%)操作,同時(shí)會(huì )集中到1、2個(gè)領(lǐng)頭的品種上。如果把握不大的時(shí)候,會(huì )輕倉(30-40%)參與。

考慮減小周期,逐級跟蹤的模式來(lái)控制賬戶(hù)的回撤。

按指標止損,只要指標變化了就嚴格止損。

如果當天不出現平倉信號就持有過(guò)夜,如果趨勢及連續性較強,就持有成為波段。

如果當天就出現平倉信號,不管是虧損還是盈利自然就平倉了結。

如果大周期不支持有趨勢性機會(huì )的話(huà),可能當天不出平倉信號,也會(huì )了結或者減倉持有。

全自動(dòng)程序化交易雖然杜絕了人工判斷的人為因素,但也缺少了人工判斷的靈活處理。

(開(kāi)發(fā)出交易系統)首先交易方法是能指標化的,其次這種交易方法是適合個(gè)人性格的,能執行這些交易方法的。

期貨就是需要反大眾性。

只有順勢是相對比較順人性的,也是盈虧比較大的策略。

趨勢我覺(jué)得就像俄羅斯娃娃,一個(gè)套一個(gè),一層套一層。

一般抓一小時(shí)級別的趨勢。

小的震蕩行情不參與,如果是大的震蕩行情,可以形成某一低級別的趨勢,可以酌情參與。

單賬戶(hù)追求大收益,基金賬戶(hù)在追求收益的同時(shí)也要考慮回撤比。

賬戶(hù)和基金的策略是一樣,只是倉位控制不同。


七禾網(wǎng)1、趙暉先生您好,感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話(huà)。從您參賽的賬戶(hù)來(lái)看,總共交易14個(gè)月,只有1個(gè)月是虧損的,您覺(jué)得能獲得這么好成績(jì)的核心原因是什么?其中1個(gè)月的虧損是什么原因造成的?


趙暉:主要去年的趨勢較為明顯,以及個(gè)人心態(tài)比較平穩,能按照系統完成絕大多數的交易。虧損是由于修改了原來(lái)的系統,造成盈虧比失調。我調整心態(tài)的辦法是睡一覺(jué),然后再研究失敗原因。



七禾網(wǎng)2、您是否有信心繼續保持這樣的成績(jì)?為什么?


趙暉:有信心能繼續盈利,但能不能繼續達到這樣的盈率,得看市場(chǎng)和個(gè)人交易的契合度。另外隨著(zhù)資金量的增大,有些小品種,假信號較多的品種,(如玉米、PVC等等)不大適合進(jìn)行交易,而且開(kāi)平倉的滑點(diǎn)增大。同時(shí)個(gè)人也會(huì )放慢追求高盈率的欲望,改而追求低回撤。因為一般大行情大家都能抓到,而在行情來(lái)之前是最折磨人和消耗資本的時(shí)候,怎么能在盈利后保持回撤度,是我最近在研究的事情。而且我覺(jué)得以后震蕩是新常態(tài)。



七禾網(wǎng)3、您參賽的賬戶(hù),主要的盈利來(lái)自于商品期貨,是不是您更擅長(cháng)商品期貨的操作?


趙暉:是的,因為商品趨勢性和連續性較強,而且個(gè)人畢竟做商品期貨時(shí)間較長(cháng),對商品各品種有一定了解。比如基本金屬,因為和外盤(pán)的關(guān)聯(lián)性比較強,所以經(jīng)常日盤(pán)和夜盤(pán)有背離的現象,而在國內夜盤(pán)結束后,外盤(pán)又恢復原先走勢。



七禾網(wǎng)4、今年以來(lái)大宗商品市場(chǎng)整體呈現下跌走勢,有人說(shuō)這是抄底商品期貨的好時(shí)機,也有人說(shuō)商品期貨價(jià)格仍未見(jiàn)底,您怎么看?您會(huì )如何布局商品期貨?


趙暉:個(gè)人認為就算商品見(jiàn)底也是個(gè)震蕩的過(guò)程,可能會(huì )持續一年。所以今年的商品較難做,趨勢性機會(huì )較少,連續性不夠,換句話(huà)說(shuō)就是信號少,力度小。只能走一步看一步,看市場(chǎng)怎么解答自己吧。



七禾網(wǎng)5、除了商品期貨,您股指期貨也有參與,請問(wèn)在交易策略上是否會(huì )跟商品期貨有所不同?


趙暉:策略是一樣的,但由于牛市造成股指的波動(dòng)率比現在商品的波動(dòng)率要大很多,而且特性和商品也不大一樣,商品的連續性比較強,股指盤(pán)中震蕩比較厲害,而且股指是大合約,所以股指可能是日內交易者的天堂,但對追漲殺跌型的交易者就比較討厭。個(gè)人還是在嘗試和學(xué)習中。



七禾網(wǎng)6、上證50、中證500股指期貨推出也有一段時(shí)間了,請問(wèn)您有沒(méi)有研究和參與過(guò)?


趙暉:一直在觀(guān)察,但畢竟剛推出,暫時(shí)未參與,先觀(guān)察下他們的特性,然后等合適的時(shí)機,當股指有合適的時(shí)機,三者中誰(shuí)的形態(tài)最好,再進(jìn)行挑選進(jìn)行交易。



七禾網(wǎng)7、您操作的品種大概有40多個(gè),請問(wèn)您為什么選擇這么多品種交易?什么樣的品種才符合您的交易系統?


趙暉:資金量小的時(shí)候,什么品種都可以按照交易系統操作,但因為期貨主要還是資金推動(dòng)的,為了減少小品種頻繁假信號的出現,以及隨著(zhù)資金量增大,為了開(kāi)平倉方便,減少滑點(diǎn),也是慢慢的只選擇一些沉淀資金較大的品種去交易。



責任編輯:翁建平
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