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七禾網(wǎng)專(zhuān)訪(fǎng)龍軍:為交易而來(lái),為交易而生

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2015-02-24 22:09:42 來(lái)源:七禾網(wǎng)期貨中國

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。

QQ截圖20150213164942.jpg


龍軍(網(wǎng)名:財富游戲)

十多年證券和期貨投資經(jīng)驗,先后供職于溫州某私募機構和某上市公司金融事業(yè)部。全自動(dòng)程序化操作,建立了比較完善的策略庫,團隊管理十幾個(gè)資產(chǎn)管理賬戶(hù)。參加2013"天縱期才"期貨電視大賽,在半年多時(shí)間“財富游戲20號”資產(chǎn)管理賬號取得35.5%的業(yè)績(jì)回報,期間最大回撤4%,主持人孟一評價(jià)“財富游戲20號”的資金曲線(xiàn)“相當流暢”!


訪(fǎng)談精彩語(yǔ)錄:


股票交易是一個(gè)單邊的市場(chǎng),且有部分信息是非公開(kāi)透明的,特別是熊市,我們很難找到贏(yíng)利點(diǎn)。


“1.19”事件對股市來(lái)說(shuō)只是漲多了進(jìn)行正常的暫時(shí)調整,這不是第一次也不是最后一次。


把復雜的事情簡(jiǎn)單化,把簡(jiǎn)單的事情重復做,把重復的事情交給機器(程序)做,這就是我們的交易理念。


更多時(shí)候我們盈利是來(lái)源于執行,一個(gè)再好的想法不執行還是一個(gè)想法。


這世界沒(méi)有一直虧錢(qián)的策略,只有一直虧手續費的策略。


能克服手續費和滑點(diǎn)的策略就是好策略。


持有有利頭寸時(shí)間要比不利時(shí)間長(cháng),持有有利頭寸倉位比不利時(shí)倉位多,這是我們策略時(shí)間基本要求和邏輯,應該說(shuō)也是讓盈利奔跑的邏輯一致。


一般不怎么關(guān)注基本面消息,基本面消息更不會(huì )影響交易決策。


交易系統建立會(huì )牽扯到方方面面,但策略訂單流,行情驅動(dòng),理論和實(shí)際持倉處理是這里的關(guān)鍵部分。


作為資產(chǎn)管理人,我們的首要任務(wù)是做一個(gè)漂亮的曲線(xiàn)給投資者。


(夜盤(pán)品種的增加)這對我們來(lái)說(shuō)是更為有利,更多的交易時(shí)間,更多的交易機會(huì ),意味更多盈利可能和更平滑的資金曲線(xiàn)。


為交易而來(lái),為交易而生,這是我們的態(tài)度。


期貨行業(yè)是必須辛苦才有回報,辛苦了還不一定會(huì )有回報。


不建議身邊朋友來(lái)期貨市場(chǎng)參與交易。


資本市場(chǎng)就是一個(gè)財富再分配的游戲。


期貨市場(chǎng)只是這個(gè)財富再分配市場(chǎng)的一小部分。


若要聯(lián)系龍軍,與其開(kāi)展資產(chǎn)管理合作,七禾網(wǎng)期貨中國可為您預約,電話(huà):0571-85803287



七禾網(wǎng)1、龍軍先生您好,感謝您在百忙之中接受七禾網(wǎng)期貨中國的專(zhuān)訪(fǎng)。您在2002年就開(kāi)始交易股票,而現在您把重心轉到期貨,請問(wèn),您當時(shí)是怎么考慮的?


龍軍:感謝你們的付出和勞動(dòng)。

是的,股票交易是一個(gè)單邊的市場(chǎng),且有部分信息是非公開(kāi)透明的,特別是熊市,我們很難找到贏(yíng)利點(diǎn)。我也和大部分投資者一樣轉向期貨市場(chǎng)。當然期貨T+0 交易制度也是一個(gè)重要原因,這樣理論上有更多的交易機會(huì ),也就有更多盈利和平滑資金曲線(xiàn)的可能,這對一個(gè)資產(chǎn)管理者來(lái)說(shuō)是特別重要的。



七禾網(wǎng)2、雖然股市經(jīng)歷過(guò)“1.19”事件,但是還是有很多投資者看好中國股市的發(fā)展,作為資深的股民,您是否同樣看好?


龍軍:我同樣看好中國股市,從股市我們能感受到國家經(jīng)濟脈搏的跳動(dòng),能感受到行業(yè)的輪動(dòng),能感受到經(jīng)濟冷暖。“1.19”事件對股市來(lái)說(shuō)只是漲多了進(jìn)行正常的暫時(shí)調整,這不是第一次也不是最后一次,只是股指主力合約的跌停算是一次深刻的投資者教育。



七禾網(wǎng)3、股指期貨上市,您就開(kāi)始參與交易,當時(shí)還賺了不少,就您看來(lái),現在的股指期貨市場(chǎng)跟上市的時(shí)候相比,有哪些變化?


龍軍:市場(chǎng)還是那個(gè)市場(chǎng),只是市場(chǎng)的參與者大不一樣了,市場(chǎng)的結構不大一樣了,這從某種層面決定了市場(chǎng)的表現形態(tài)上有些差異,特別是細分的結構。今天我們樂(lè )于看到股指期貨市場(chǎng)占住期貨成交量和交易額的半壁江山,參與者多了,對手盤(pán)的結構也發(fā)生了巨大的變化,特別是近期股指隨著(zhù)大盤(pán)行情起舞,量化交易者還是取得不錯業(yè)績(jì)表現。如何更好的充分發(fā)揮和利用股指期貨市場(chǎng),其實(shí)我們也在做更多的研究。



七禾網(wǎng)4、您是程序化交易者,“大道至簡(jiǎn)”是您的交易理念,那么您是如何把交易理念貫徹到實(shí)際交易當中的?


龍軍:把復雜的事情簡(jiǎn)單化,把簡(jiǎn)單的事情重復做,把重復的事情交給機器(程序)做,這就是我們的交易理念,平常我們也是這樣做的。越是簡(jiǎn)單的越具有可操作性、穩定性、持續性、有效性,我們也就是把看似簡(jiǎn)單的邏輯,思路和策略重復的執行而已。



七禾網(wǎng)5、您認為交易中最重要的事情是執行,請問(wèn)您為什么會(huì )這樣認為?


龍軍:交易的執行,看似簡(jiǎn)單其實(shí)是非常難的事情。我們難免會(huì )受到各種各樣的干擾和情緒影響,這也是我選擇量化交易的一個(gè)重要原因,能很好的執行交易的指令。更多時(shí)候我們盈利是來(lái)源于執行,一個(gè)再好的想法不執行還是一個(gè)想法。



七禾網(wǎng)6、交易中除了執行最重要,您認為辨別策略的好差也很重要,那么,您是如何辨別一個(gè)策略的好差?


龍軍:這世界沒(méi)有一直虧錢(qián)的策略,只有一直虧手續費的策略”,如果你有了一直虧錢(qián)的策略,那我們反向開(kāi)倉不就一直盈利了嗎?所以更多時(shí)候我們就是執行一些看似簡(jiǎn)單的正盈利的策略?!皼](méi)有手續費和滑點(diǎn),交易就是物理世界中沒(méi)有摩擦力的運動(dòng)?!蹦敲次覀兪诸^每一個(gè)策略都是正期望的,剩下就是執行問(wèn)題了?;仡^看,我們認為能克服手續費和滑點(diǎn)的策略就是好策略。



七禾網(wǎng)7、目前,您的策略庫里大概有多少策略?分別有哪幾類(lèi)?


龍軍:策略庫有幾百個(gè)策略,各大類(lèi)都有些,其實(shí)策略搭配資金管理也是重頭戲。

趨勢跟蹤類(lèi):趨勢線(xiàn)突破交易系統、波動(dòng)性突破交易系統、通道突破交易系統、 均線(xiàn)交易系統、三重濾網(wǎng)交易系統;

反趨勢振蕩類(lèi):網(wǎng)格交易法、布林帶交易系統、技術(shù)背離交易系統、量?jì)r(jià)背離交易系統;

波段交易類(lèi):海浪交易系統、 楔形交易系統、三角形交易系統、八段交易系統、波浪理論交易系統;

套利套保類(lèi):無(wú)風(fēng)險跨期套利交易系統(分品種)、跨品種套利交易系統、 跨市場(chǎng)套利交易系統(分品種、分市場(chǎng))、價(jià)差趨勢交易系統;

日內短線(xiàn)交易類(lèi):早盤(pán)心理交易系統、缺口交易系統、早盤(pán)突破交易系統、橫盤(pán)突破交易系統、日內海浪交易系統、高低點(diǎn)交易系統、



七禾網(wǎng)8、您在股指期貨和商品期貨是用相同的策略還是不同的策略?


龍軍:大多數情況下我用的是相同的策略,也就是同一策略會(huì )交易股指和商品期貨,這樣的策略普適性廣,大部分都是套利類(lèi)和趨勢類(lèi)。只是有些特殊的策略只針對股指開(kāi)發(fā)。


責任編輯:翁建平
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