設為首頁(yè) | 加入收藏 | 今天是2024年07月14日 星期日

聚合智慧 | 升華財富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺

七禾網(wǎng)首頁(yè) >> 頭條

期貨中國專(zhuān)訪(fǎng)雷恩特:順大勢逆小勢 把握開(kāi)倉點(diǎn)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2014-06-25 10:13:52 來(lái)源:期貨中國

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。

雷恩特.jpg


雷恩特量化團隊:


雷恩特量化團隊是一支通過(guò)“完全程序化跟隨趨勢”的期貨量化團隊。團隊主要的投資策略和風(fēng)格是“多品種多周期多策略交易的方法,堅持一致性跟隨趨勢”;團隊在2012浙商期貨-都市快報精英實(shí)盤(pán)賽第七名,2013年首屆永安期貨東方智慧程序化交易實(shí)盤(pán)大賽輕量組冠軍,是溫州地區首個(gè)程序化比賽的全國冠軍團隊。團隊最主要的特色是通過(guò)程序化交易捕捉住單邊趨勢的機會(huì ),而在震蕩趨勢可以讓資金曲線(xiàn)走向盡量平滑;以上特點(diǎn)在我們的實(shí)盤(pán)賬戶(hù)里得到了充分的體現。穩健賬戶(hù)2013年9月22日至2014年1月22日,實(shí)現55%的收益率,最大回撤5.2%;激進(jìn)賬戶(hù)2013年1月7日至2014年3月17日,實(shí)現400%左右的收益率。


nEO_IMG_雷恩特專(zhuān)訪(fǎng)穩健賬戶(hù).jpg


雷恩特穩健賬戶(hù)(曲線(xiàn)圖由雷恩特提供)


nEO_IMG_雷恩特專(zhuān)訪(fǎng)激進(jìn)賬戶(hù).jpg


雷恩特激進(jìn)賬戶(hù)(曲線(xiàn)圖由雷恩特提供)


訪(fǎng)談精彩語(yǔ)錄:


一個(gè)有著(zhù)豐富的主觀(guān)交易經(jīng)驗的人,去做程序化交易,有優(yōu)勢。特別是交易經(jīng)驗,盤(pán)感總結后的量化效果會(huì )非常好。系統會(huì )得到非??陀^(guān)真實(shí)的反映。


股指期貨日內的波動(dòng)性應該還會(huì )保持下去。


順大勢逆小勢,大勢指基本面、技術(shù)面,小勢指把握開(kāi)倉點(diǎn)。


我們主要利用均線(xiàn)來(lái)識別趨勢行情。如在多頭排列時(shí),找支撐位做多;在空頭排列時(shí),尋找壓力位做空;在多空平衡狀態(tài)(振蕩市),即尋找支撐位做多,也尋找壓力位做空。


我的策略在進(jìn)出場(chǎng)的設置上,主要采用的是形態(tài)分析、指標跟蹤以及幅度識別等的綜合應用。


我們的勝率并不是很高,去年盈利達300%的帳號勝率只有27%,但是這個(gè)不妨礙高收益。


均線(xiàn)這個(gè)指標看似非常簡(jiǎn)單,但是作用極大,不過(guò)真正能用好的人并不多。


純粹日內倉位最多只有10%—20%,隔夜的倉位根據凈值的不同控制在20%—50%之間。


一般是盈利后再加倉,虧損后減倉。


任何一種策略都有一段時(shí)間的不應期,而多策略可以很好地減少回撤。


如果資金少于300萬(wàn),我們只會(huì )做商品期貨的幾個(gè)品種。而資金多于500萬(wàn),一般股指和商品期貨各一半倉位。


投資組合的誤區是相似性的策略一起搭配,這樣的話(huà)會(huì )一起回撤。


根據各個(gè)品種的特性針對性開(kāi)發(fā)的策略會(huì )有更好的盈利幅度以及更小的回撤。


我們的特點(diǎn)是靠趨勢賺錢(qián),當行情出現震蕩的時(shí)候,我們的策略會(huì )有一段的時(shí)間回撤期。


在長(cháng)期橫盤(pán)期間,我不會(huì )心慌,不會(huì )懷疑,也不會(huì )人工干預,因為我知道我的策略能賺錢(qián)。


團隊參加比賽的目的是能有機會(huì )認識一些量化高手或團隊,學(xué)習交流促進(jìn)發(fā)展。未來(lái)的10年中國金融市場(chǎng)的私募基金會(huì )大發(fā)展,會(huì )出現大鱷級別的私募基金。


若要聯(lián)系雷恩特量化團隊,與其開(kāi)展資產(chǎn)管理合作,期貨中國可為您預約,電話(huà):0571-85803287



期貨中國1、雷恩特量化團隊您好,感謝您在百忙之中接受七禾網(wǎng)期貨中國的專(zhuān)訪(fǎng)。周雷先生您2006年開(kāi)始做期貨,2011年轉向程序化交易,請問(wèn)您做程序化交易之前,主觀(guān)交易的業(yè)績(jì)如何?您后來(lái)為什么選擇程序化交易?


雷恩特:在做主觀(guān)交易的時(shí)候,已經(jīng)能實(shí)現盈利了。無(wú)意中接觸程序化交易后,發(fā)現能克服人性的弱點(diǎn),能讓業(yè)績(jì)更加穩定,于是轉而選擇程序化交易。



期貨中國2、您現在程序化交易的理念和方法,和之前的主觀(guān)交易是否有所關(guān)聯(lián)?


雷恩特:我現在程序化交易的理念是;策略&團隊素質(zhì)&資金管理,缺一不可。方法是:順大勢逆小勢,大勢指基本面、技術(shù)面,小勢指把握開(kāi)倉點(diǎn)。和之前的主觀(guān)交易有密切關(guān)聯(lián)。



期貨中國3、就您看來(lái),一個(gè)有著(zhù)豐富的主觀(guān)交易經(jīng)驗的人,去做程序化交易,是否會(huì )比較有優(yōu)勢?有哪些方面的優(yōu)勢?


雷恩特:一個(gè)有著(zhù)豐富的主觀(guān)交易經(jīng)驗的人,去做程序化交易,有優(yōu)勢,特別是交易經(jīng)驗,盤(pán)感總結后的量化效果會(huì )非常好。系統會(huì )得到非??陀^(guān)真實(shí)的反映。



期貨中國4、周楊先生您從2010年開(kāi)始專(zhuān)注于股指交易,就您這4年多時(shí)間股指期貨的實(shí)盤(pán)感悟而言,股指期貨的波動(dòng)特性有沒(méi)有發(fā)生變化?發(fā)生了哪些變化?


雷恩特:股指期貨的波動(dòng)特性發(fā)生了很大的變化。不管是日間波動(dòng)還是日內波動(dòng)都逐漸變小。



期貨中國5、據您判斷,股指期貨目前的波動(dòng)特征會(huì )保持下去呢,還是只是一個(gè)階段而已,以后還會(huì )有其它形式的變化?


雷恩特:日內的波動(dòng)性應該還會(huì )保持下去,因為股指現在做日內大波動(dòng)交易者挺多的,所以行情就會(huì )發(fā)生變化,靠日內大波動(dòng)賺錢(qián)會(huì )越來(lái)越難。而現在日間的波動(dòng)是非常正常的,根據交替定律,在2008年的快速的熊市后,早在2009年我就判斷下一個(gè)熊市肯定是慢熊,現在的日間波動(dòng)完全符合慢熊的標準。



期貨中國6、在股指期貨的交易上,您覺(jué)得現在賺錢(qián)容易還是前三四年賺錢(qián)容易?是主觀(guān)交易賺錢(qián)容易,還是程序化交易賺錢(qián)容易?


雷恩特:在股指期貨的交易上,我覺(jué)得現在賺錢(qián)比前三四年賺錢(qián)更容易,因為現在我們已經(jīng)有了成熟的交易系統。程序化交易比主觀(guān)交易賺錢(qián)更容易。



期貨中國7、您如何看待趨勢行情中的震蕩,以及震蕩行情中的趨勢?


雷恩特:震蕩和趨勢都是有級別的,趨勢行情中的震蕩,說(shuō)明趨勢的級別大于震蕩的級別,震蕩中的趨勢說(shuō)明,震蕩的級別大于趨勢的級別。


責任編輯:劉健偉
Total:3123

【免責聲明】本文僅代表作者本人觀(guān)點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀(guān)點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。

本網(wǎng)站凡是注明“來(lái)源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) www.yfjjl6v.cn版權所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內容涉及到其他媒體或公司的版權,請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負責人:劉健偉/翁建平
電話(huà):0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負責人:傅旭鵬/相升澳
電話(huà):13758569397
Email:894920782@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負責人:果圓/王婷
電話(huà):18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話(huà):0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財富管理中心
電話(huà):13732204374(微信同號)
電話(huà):18657157586(微信同號)

七禾網(wǎng)

沈良宏觀(guān)

七禾調研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋(píng)果

七禾網(wǎng)投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號]

認證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì )”委員單位