期貨中國8、您主要識別和捕捉哪些級別的趨勢行情？不同級別趨勢行情的捕捉用的是類似的方法還是不同的方法？

雷恩特：主要識別和捕捉日線級別的趨勢行情。各種級別的趨勢都有辦法識別。不同級別的趨勢行情的捕捉既有類似的方法也有不同的方法。

我們主要利用均線來識別趨勢行情。均線系統可分為多頭排列、空頭排列和多空平衡狀態（振蕩市）。如在多頭排列時，找支撐位做多；在空頭排列時，尋找壓力位做空；在多空平衡狀態（振蕩市），即尋找支撐位做多，也尋找壓力位做空。

期貨中國9、捕捉大級別的趨勢行情和小級別的趨勢行情，有哪些方面的不同？

雷恩特：1、止損的不同。

2、止盈的不同。

3、持有時間的不同。

4、市場容量的不同。

期貨中國10、您交易股指、橡膠、螺紋鋼、焦炭、玻璃、豆油、白糖、PTA、甲醇、焦煤、聚乙烯、棕櫚油等十幾個品種，請問您在哪個品種上盈利最多？在哪個品種上表現最差？您有沒有特別偏好的品種？

雷恩特：這些品種都是我們團隊擅長的品種，在各個品種盈利相差不大。沒有特別偏好的品種。

期貨中國11、現在的期貨市場有40個品種，您把一個品種選入交易池時，依據哪些方面的標準？

雷恩特： 1、交易比較活躍的品種。

2、有一定的市場容量的品種。

3、自己的系統歷史測試非常不錯的品種。

期貨中國12、您在策略研發方面的靈感主要來源于哪些方面？

雷恩特：策略研發方面的靈感主要來源：我們團隊對市場本質的理解、品種的特性、實盤交易的經驗、盤感的總結等。

期貨中國13、您在策略測試、優化、上線、修正、淘汰、新陳代謝等方面一般有哪些措施？

雷恩特：策略測試，根據回撤比和年化收益率。優化，是根據具體的品種屬性。測試成功，然后團隊內部審核通過就上線。修正，是根據具體的行情特點來修正。淘汰，比最大的歷史回撤大二倍就淘汰。實盤中不斷地開發適合當時市場的新的策略代替被淘汰的策略。

期貨中國14、您的策略在進出場的設置上，主要采用的是形態分析，還是指標跟蹤、幅度識別、或是數理統計？抑或是某幾種方式的結合？

雷恩特：我的策略在進出場的設置上，主要采用的是形態分析、指標跟蹤以及幅度識別等的綜合應用。

期貨中國15、就您看來，哪些類型的技術形態比較靠譜（即這些類型的形態出現后，后續行情的確定性較高）？

雷恩特：沒有確定性很強的形態。我們的勝率并不是很高，去年盈利達300%的帳號勝率只有27%,但是這個不妨礙高收益。

期貨中國16、就您看來，哪些指標比較有用？

雷恩特：最有用的就是均線吧。均線這個指標看似非常簡單，但是作用極大，不過真正能用好的人并不多。

期貨中國17、您一般日內的倉位控制在多大范圍？隔夜的倉位控制在多大范圍？

雷恩特：我們的純粹日內倉位最多只有10%—20%，隔夜的倉位根據凈值的不同控制在20%—50%之間。

期貨中國18、您的交易體系中有沒有加減倉的設計？您一般如何設置加減倉？

雷恩特：有加減倉設計，一般是盈利后再加倉，虧損后減倉。

期貨中國19、有人認為在程序化交易中，加倉不如加策略。您是否認同？為什么？

雷恩特：是的，非常認同。因為任何一種策略都有一段時間的不應期，而多策略可以很好地減少回撤。

期貨中國20、在實戰中，您如何搭配品種？如何搭配策略？如何搭配周期？

雷恩特：根據資金量的不同，如果資金少于300萬，我們只會做商品期貨的幾個品種。而資金多于500萬，一般股指和商品期貨各一半倉位。策略的搭配上是盡量不采取相似的策略。各個周期的策略都會搭配一些。

期貨中國21、就您看來，投資組合的好處有哪些？投資組合誤區是什么？

雷恩特：投資組合的好處是很好的減少了回撤。投資組合的誤區是相似性的策略一起搭配，這樣的話會一起回撤。

期貨中國22、您會不會為某一個品種（比如為股指期貨）針對性開發相關策略？為什么？

雷恩特：是的。因為每個品種都有不同的特性，根據各個品種的特性針對性開發的策略會有更好的盈利幅度以及更小的回撤。

期貨中國23、有人認為如果一個策略在某個品種上比較有效，而在其它品種上效果不佳，就不是好策略。您是否認同這種觀點？為什么？

雷恩特：不認為，因為各種品種有不同的屬性。當然，在其他品種上適應性不強的策略，可能策略的生命周期會比較有限。

期貨中國24、您認為一個策略每年的歷史收益回撤比在5比1以上才可以啟用，而不少人認為收益回撤比達到3比1就是優秀的。您為什么要求5比1以上？

雷恩特：因為歷史收益回撤比在5比1以上才能更好地保證實盤業績，才有可能實盤收益回撤比達到3比1。