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上百套策略,運籌帷幄;低風(fēng)險高收益,實(shí)盤(pán)出彩

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2017-10-23 16:10:34 來(lái)源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。


團隊實(shí)盤(pán)賬戶(hù)資金曲線(xiàn)圖


盈利軍師策略開(kāi)發(fā)和維護團隊前身為大智慧炒股軟件省級總代理,2007年進(jìn)入股票市場(chǎng),2010年股指期貨上市后進(jìn)入期貨市場(chǎng),2012年開(kāi)始程序化實(shí)盤(pán)交易,目前在國內股指期貨和活躍商品品種上均有多套成熟、穩定策略在實(shí)盤(pán)運行,常年實(shí)現低風(fēng)險下的穩定業(yè)績(jì)回報。策略運行賬戶(hù)參加七禾網(wǎng)程序化排行榜、CCTV期貨實(shí)盤(pán)大賽均取得不錯成績(jì),在2014年12月和2017年4月先后兩次接受中央電視臺期貨實(shí)盤(pán)大賽的專(zhuān)訪(fǎng)。


盈利軍師策略開(kāi)發(fā)和維護團隊核心成員介紹


韓鵬:畢業(yè)于河北經(jīng)貿大學(xué)計算機專(zhuān)業(yè),具有15年證券投資經(jīng)驗,參與股票、期貨軟件的開(kāi)發(fā)及數據傳輸,擅長(cháng)趨勢交易,參與滬深300股指交易以來(lái),保持良好收益。


賀延飛:畢業(yè)于河北科技大學(xué)計算機專(zhuān)業(yè),7年期貨交易經(jīng)驗,5年程序化實(shí)盤(pán)經(jīng)驗。負責交易策略開(kāi)發(fā)、交易策略執行整合、交易策略平臺建構及交易部人員管理,穩健的操盤(pán)風(fēng)格獲得客戶(hù)的一致好評。


劉榮冰:畢業(yè)于河北經(jīng)貿大學(xué)金融專(zhuān)業(yè),負責期貨品種的研究和分析,對各交易策略運行跟蹤和維護,為客戶(hù)量身定制策略方案,具有優(yōu)秀的選用策略和執行策略的操控能力。


張光遠:畢業(yè)于河北科技大學(xué),計算機科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)。負責策略檢驗、實(shí)盤(pán)加載運行、風(fēng)控管理及公司硬件、軟件設備優(yōu)化。


精彩觀(guān)點(diǎn)

不管是股票市場(chǎng)還是期貨市場(chǎng),我們發(fā)現,大部分投資者很難實(shí)現盈利,可能原因是受情緒干擾、沒(méi)時(shí)間看盤(pán)、執行紀律不堅決等,還有一些投資者想實(shí)現程序化交易,限于交易水平?jīng)]有很好的交易思路,或者限于編程水平不能很好地編寫(xiě)策略,不會(huì )使用相關(guān)軟件。

(我們)真心希望投資者能用更好的方式參與投資,減少不必要的虧損,逐步提高交易水平,為投資者帶來(lái)幫助。

很多趨勢策略都是反人性的思路,如果一個(gè)策略的思路能適應大部分操作者的思路,那這個(gè)策略肯定是不可行的,因為大部分操作者都是很難盈利的。

人機結合是操作的最高境界,通過(guò)程序來(lái)開(kāi)倉,人為判斷平倉位置,不過(guò)能做好的人是鳳毛麟角。

金字塔加倉特點(diǎn)是初始風(fēng)險較大,做對后由于加倉手數逐漸降低,利潤增加有限;倒金字塔加倉特點(diǎn)是初始風(fēng)險較小,做對后加倉手數逐漸增加,雖會(huì )大幅增加利潤,但成本抬高幅度較大,行情一旦反轉,浮盈回吐嚴重。

我們用的比較多的是等額加倉,每次加倉手數是固定的,與前兩種加倉方式(金字塔加倉和倒金字塔加倉)比較,風(fēng)險居中,收益也居中。

1分鐘、5分鐘只是策略執行的周期,策略交易思路統計的數據量可能是幾百根或幾千根1分鐘的K線(xiàn),策略的開(kāi)平倉條件可能是根據日線(xiàn),也可能是根據周線(xiàn)。

很多剛開(kāi)始研發(fā)程序化策略的投資者都有一個(gè)共性,就是想把一個(gè)策略?xún)?yōu)化到完美,可以適應任意行情,可以適合任何品種,其實(shí)這種“圣杯”似的策略根本不存在。

不可能有一種思路可以適合任何品種、適用任意行情,那么就需要增加新的策略來(lái)彌補老策略所不能適應的品種和行情。

多品種、多周期、多策略組合使用可以讓賬戶(hù)資金曲線(xiàn)更加平滑,同時(shí),根據品種間的差異性及不同策略之間的差異性,可以大幅降低賬戶(hù)的風(fēng)險。

原則上一個(gè)優(yōu)秀的策略是具有很強的普適性,實(shí)盤(pán)應用中要根據品種不同來(lái)選擇不同的策略,讓賬戶(hù)的風(fēng)險最小、利潤最大化。

滑點(diǎn)是每個(gè)程序化策略不可避免的因素,降低滑點(diǎn)有兩個(gè)途徑,一是選擇活躍品種,分散資金,增加更多的策略;二是降低交易頻率。

目前我們的策略在實(shí)盤(pán)交易的有上百套,交易成交量最活躍的十幾個(gè)品種,大部分策略平均交易周期是2-3個(gè)交易日做單,從盈虧比上及長(cháng)期交易結果看,滑點(diǎn)對賬戶(hù)整體收益不是太大。

單個(gè)策略沒(méi)有太優(yōu)秀一說(shuō),盈利高的策略可能回撤就要大一些,回撤小的模型盈利會(huì )少一些,各有優(yōu)缺點(diǎn)。

評價(jià)一個(gè)策略的好壞,主要看在相同使用資金情況下,總利潤、損益回撤、盈虧比、平均盈虧、交易頻率等幾個(gè)參數。最基本的是回撤不能太大,然后交易頻率適中。

做好資金管理的最佳途徑就是盈利加倉!平時(shí)用小倉位去試倉,錯了及時(shí)止損,一旦盈利抓住了行情,會(huì )根據盈利情況和行情走勢自動(dòng)進(jìn)行加倉,結合賬戶(hù)資金,持續進(jìn)行,直至行情結束。

未來(lái)行情會(huì )輪轉到哪個(gè)品種、未來(lái)會(huì )走什么行情,誰(shuí)也不好判斷。我們只能是繼續堅持這種方案去運行,加載多個(gè)品種的多個(gè)策略,不會(huì )大幅調整倉位,讓策略自動(dòng)去分配,等待行情的到來(lái)。


盈利軍師策略開(kāi)發(fā)和維護團隊開(kāi)發(fā)了數十套優(yōu)秀策略(包括單品種策略和多策略組合),供大家免費選擇和使用,為你自動(dòng)交易!同時(shí),提供量化模型編寫(xiě)等服務(wù)。了解詳情,電話(huà)/微信:13336100866,QQ:3397230027,或掃描下方二維碼



七禾網(wǎng)1、盈利軍師策略開(kāi)發(fā)和維護團隊,各位好,感謝你們和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話(huà)。一個(gè)交易策略從研發(fā)到測試以及后期的優(yōu)化,可能需要花費大量的時(shí)間和精力,而貴團隊將這些交易策略分享給大家,這樣做的原因是什么?


盈利軍師:從進(jìn)入金融市場(chǎng)到現在十幾年間,正面接觸了解的有幾千名投資者,不管是股票市場(chǎng)還是期貨市場(chǎng),我們發(fā)現,大部分投資者很難實(shí)現盈利,可能原因是受情緒干擾、沒(méi)時(shí)間看盤(pán)、執行紀律不堅決等,還有一些投資者想實(shí)現程序化交易,限于交易水平?jīng)]有很好的交易思路,或者限于編程水平不能很好地編寫(xiě)策略,不會(huì )使用相關(guān)軟件。我們用大量的時(shí)間和精力研發(fā)了上百套策略,并且都實(shí)盤(pán)驗證過(guò),真心希望投資者能用更好的方式參與投資,減少不必要的虧損,逐步提高交易水平,為投資者帶來(lái)幫助。



七禾網(wǎng)2、貴團隊把策略分享給投資者使用,是否會(huì )擔心由于使用同一策略的人過(guò)多,而導致策略沖擊成本過(guò)大或失效的問(wèn)題?


盈利軍師:首先,我們把策略分享給全國投資者,是為了讓更多投資者進(jìn)入到量化投資的領(lǐng)域,每個(gè)策略都在使用的容量范圍內,如果投資者希望大資金參與程序化,我們還是希望他們提供更多的交易思路,我們輔助投資者開(kāi)發(fā)出自己的交易模型。 


然后,我們主要操作成交量靠前的活躍的品種,策略容量很大,每個(gè)品種都有十多個(gè)模型,實(shí)盤(pán)都是多品種多策略組合,還有很強的模型研發(fā)團隊,一直在持續開(kāi)發(fā)新策略。



七禾網(wǎng)3、看來(lái)貴團隊已經(jīng)考慮過(guò)策略容量問(wèn)題了,那么你們認為哪些類(lèi)型的交易者,適合使用你們分享的策略?


盈利軍師:其實(shí)所有投資者都可以使用我們的策略,具體的話(huà)有這么幾類(lèi)投資者特別適合使用程序化交易:一是有投資需求,希望能在自己可承受的風(fēng)險范圍內獲得一定風(fēng)險回報的投資者;二是初入市場(chǎng)者,缺少成熟的投資理念,期貨投資沒(méi)有頭緒;三是賺錢(qián)了貪心不止盈,虧損了心存僥幸不止損,還有的投資者下單買(mǎi)賣(mài)猶豫不決,沒(méi)有毅力堅持紀律,不能很好地執行計劃。


另外我們也可為有思路不會(huì )編程的投資者提供代編策略服務(wù);可為一些機構、高凈值、私募客戶(hù)提供交易方案定制服務(wù)。



責任編輯:傅旭鵬
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