設為首頁(yè) | 加入收藏 | 今天是2024年07月23日 星期二

聚合智慧 | 升華財富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺

七禾網(wǎng)首頁(yè) >> 頭條

我用5類(lèi)策略做螺紋,爭取大部分行情都獲利!

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2017-08-09 13:41:38 來(lái)源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)注:與智庫嘉賓的對話(huà)僅作為研究之用,不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。


創(chuàng )客螺紋五虎將

擅長(cháng)程序化策略研發(fā)和組合配置,尤其在黑色系品種的量化研究和實(shí)踐方面頗有成效。在【七禾軟件冠軍侯】以“創(chuàng )客螺紋五虎將”策略曬單分享,該策略組合從2016年1月8日到2017年8月7日,收益79.06%,最大回撤14.74%,是專(zhuān)做螺紋的策略組合中表現比較優(yōu)秀的。



精彩觀(guān)點(diǎn):

選擇這個(gè)品種(螺紋鋼)是因為其資金沉淀量大、流動(dòng)性好、價(jià)格博弈比較充分。

從日內交易主攻日內趨勢行情。

短線(xiàn)交易博取急漲急跌行情。

波段交易抓取階段性波段行情。

中期趨勢交易主攻中期均線(xiàn)趨勢行情。

中長(cháng)期趨勢交易博取多邏輯趨勢行情。

各策略按照自己的內在邏輯自動(dòng)開(kāi)平倉,不采用凈頭寸管理。

在特殊時(shí)期如多頭趨勢的末端或寬幅震蕩,趨勢策略持有多單而波段策略可能開(kāi)空。

整個(gè)策略組合的最大回撤是可以通過(guò)倉位來(lái)控制的,比如打算追求10%回撤基礎上的收益,那么最大倉位放在20%左右。

2017年,波段策略和中期趨勢策略,表現明顯高于其他策略。

這五類(lèi)策略的相關(guān)性比較小??偟膩?lái)說(shuō),策略之間能夠部分對沖風(fēng)險,并追求行情的覆蓋性。

螺紋鋼期貨的大波動(dòng)會(huì )在今年下半年繼續延續下去。

2017年8月初的這一波急升行情之后,后期可能會(huì )高位寬幅震蕩。

理論上,做組合投資想要追求的就是不管行情總體向上,總體向下,還是寬幅震蕩,都能夠獲利。

一般來(lái)說(shuō),日成交量/持倉>1.5、并且日內流動(dòng)性比較好、趨勢比較連續的品種,都可以采用“一個(gè)賬戶(hù)、一個(gè)品種、多種策略”的方式進(jìn)行交易。

認同主觀(guān)選品種、選策略,然后用程序化自動(dòng)執行。

選品種、選策略是一個(gè)資產(chǎn)配置的過(guò)程,如果配置的好,是事半功倍的效果。

單策略的開(kāi)發(fā),講究的是內在邏輯完整性和普適性。

組合搭配方面,盡量選擇可以部分對沖風(fēng)險的策略組合在一起。

(程序化交易)未來(lái)如果有一個(gè)較大的突破,一定是發(fā)生在資產(chǎn)配置層面上。

對我來(lái)講,非常愿意分享策略思路,分享的越多,越有動(dòng)力去開(kāi)發(fā)新的策略。

現在行情發(fā)展的節奏,明顯比前幾年要快,往往一波像樣上漲和下跌在幾周內甚至一周內結束。

傳統的CTA量化策略需要改進(jìn)才能更有效適應這個(gè)不斷進(jìn)化著(zhù)的市場(chǎng)。


掃碼追蹤【創(chuàng )客螺紋五虎將】的實(shí)時(shí)交易


七禾網(wǎng)1、“創(chuàng )客螺紋五虎將”您好,感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話(huà)。您的這個(gè)程序化交易賬戶(hù)目前只做螺紋,為什么只選螺紋這個(gè)品種?


創(chuàng )客螺紋五虎將(以下簡(jiǎn)稱(chēng)五虎將):這個(gè)賬戶(hù)目前是專(zhuān)門(mén)做螺紋鋼期貨的,選擇這個(gè)品種是因為其資金沉淀量大、流動(dòng)性好、價(jià)格博弈比較充分。



七禾網(wǎng)2、“五虎將”是不是指5類(lèi)策略的組合?是哪5類(lèi)策略?各個(gè)策略的特征是怎樣的?


五虎將:“五虎將”是多策略的組合,從日內交易(主攻日內趨勢行情)、短線(xiàn)交易(博取急漲急跌行情)、波段交易(抓取階段性波段行情)、中期趨勢交易(主攻中期均線(xiàn)趨勢行情)、中長(cháng)期趨勢交易(博取多邏輯趨勢行情)五個(gè)角度分別設計策略。



七禾網(wǎng)3、這5類(lèi)策略在資金使用上,是平均分配的,還是不同策略有所差別?


五虎將:資金分配上,按照策略之間相關(guān)性原則來(lái)設置,策略之間略有差異。目前,日內交易、波段交易和中期趨勢交易策略的資金比例較高,短線(xiàn)交易策略和中長(cháng)期趨勢交易策略占用資金比例較少。



七禾網(wǎng)4、這5類(lèi)策略會(huì )不會(huì )出現某個(gè)策略持有多單,而另一個(gè)策略持有空單的情況?會(huì )不會(huì )采用凈頭寸管理?


五虎將:各策略按照自己的內在邏輯自動(dòng)開(kāi)平倉,不采用凈頭寸管理。在趨勢行情里同時(shí)持有一個(gè)方向頭寸;而在特殊時(shí)期如多頭趨勢的末端或寬幅震蕩,趨勢策略持有多單而波段策略可能開(kāi)空。



七禾網(wǎng)5、不同的策略止損的設置是否有所差別?整個(gè)賬戶(hù)的最大回撤控制在多大范圍內?


五虎將:策略之間的止損設置還是有差別的,短線(xiàn)策略止損非常小,趨勢策略止損比較大。整個(gè)策略組合的最大回撤是可以通過(guò)倉位來(lái)控制的,比如打算追求10%回撤基礎上的收益,那么最大倉位放在20%左右;如果希望追求更高收益,倉位可以放大到50%左右。



七禾網(wǎng)6、這5類(lèi)策略近一段時(shí)間哪一個(gè)表現最好?您覺(jué)得后續這個(gè)策略會(huì )繼續保持優(yōu)勢,還是其它策略的表現會(huì )更好?


五虎將:2017年,波段策略和中期趨勢策略,表現明顯高于其他策略,源于今年上半年螺紋鋼行情偏向高位寬幅震蕩。



七禾網(wǎng)7、這個(gè)賬戶(hù)您為什么選擇配置這5類(lèi)策略?另外,為什么數量是5類(lèi),而不是3類(lèi)或8類(lèi)?


五虎將:從日內、短線(xiàn)、波段、短趨勢、中長(cháng)趨勢各個(gè)周期來(lái)看,能應對不同級別的行情。從這個(gè)角度來(lái)看,這五類(lèi)策略已經(jīng)完全覆蓋了各種級別的行情,不需要增加其他策略。這五類(lèi)策略的相關(guān)性比較小,總的來(lái)說(shuō),策略之間能夠部分對沖風(fēng)險,并追求了行情的覆蓋性。如果減少一些策略類(lèi)型,就會(huì )失去對應情況下的獲利機會(huì )。



七禾網(wǎng)8、就您看來(lái),螺紋鋼的大波動(dòng)會(huì )不會(huì )繼續延續下去?為什么?


五虎將:螺紋鋼期貨的大波動(dòng)會(huì )在今年下半年繼續延續下去。2017年8月初的這一波急升行情之后,后期可能會(huì )高位寬幅震蕩。從宏觀(guān)供給側、產(chǎn)業(yè)供需、資金角度來(lái)看,未來(lái)仍然矛盾交織,螺紋鋼在高位漲跌幅度都會(huì )比較大。



七禾網(wǎng)9、是不是只要螺紋鋼的波動(dòng)足夠大,不管是總體向上,總體向下,還是寬幅震蕩,您的策略組合綜合后都能賺到錢(qián)?


五虎將:理論上,做組合投資想要追求的就是不管行情總體向上,總體向下,還是寬幅震蕩,都能夠獲利。



七禾網(wǎng)10、K線(xiàn)形態(tài)、區間突破、均線(xiàn)和相關(guān)指標、漲跌幅度、成交量和持倉量等要素,您在編寫(xiě)程序化交易策略時(shí),比較常用的是哪一項或哪幾項?您覺(jué)得哪一項要素在螺紋鋼的策略上最有效?


五虎將:組合策略對上述要素都有參考,常用的是區間突破、均線(xiàn)和相關(guān)指標、漲跌幅度,對判斷螺紋鋼期貨走勢也比較有效。


責任編輯:唐正璐
Total:212

【免責聲明】本文僅代表作者本人觀(guān)點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀(guān)點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。

本網(wǎng)站凡是注明“來(lái)源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) www.yfjjl6v.cn版權所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內容涉及到其他媒體或公司的版權,請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負責人:劉健偉/翁建平
電話(huà):0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負責人:傅旭鵬/相升澳
電話(huà):13758569397
Email:894920782@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負責人:果圓/王婷
電話(huà):18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話(huà):0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財富管理中心
電話(huà):13732204374(微信同號)
電話(huà):18657157586(微信同號)

七禾網(wǎng)

沈良宏觀(guān)

七禾調研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋(píng)果

七禾網(wǎng)投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號]

認證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì )”委員單位