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他追蹤波段,精選品種信號,跑贏(yíng)大部分量化交易者

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2017-05-15 19:10:44 來(lái)源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)注:與嘉賓的對話(huà)僅作為研究之用,不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。


波段追蹤


福建廈門(mén)人,研究量化交易8年,研發(fā)多套量化交易策略,執行系統化交易7年,實(shí)現程序化自動(dòng)交易4年。對股指量化交易、商品量化交易均有研究,比較擅長(cháng)波段策略和趨勢策略的開(kāi)發(fā),對精選品種和精選信號有較好的心得。2006年進(jìn)入股票市場(chǎng)至今,綜合來(lái)講,在股票、期貨、外盤(pán)方面每年均實(shí)現較好的收益。

作為七禾軟件冠軍侯“波段追蹤”的策略提供者,以實(shí)盤(pán)曬單的形式和朋友們分享投資的快樂(lè ),期待互相學(xué)習,共同進(jìn)步。



精彩觀(guān)點(diǎn):


交易賺錢(qián)賺的就是價(jià)差,2016年波動(dòng)大給了量化交易者更多的賺錢(qián)可能,而趨勢性較好則是給量化交易者捕捉價(jià)差提供了便利。

短線(xiàn)的策略不只是近期這個(gè)階段難做,其它階段也不好做。

短線(xiàn)比的更多的是主觀(guān)敏感度和客觀(guān)速度(微秒級),輪不到普通的量化策略賺錢(qián)。

波段策略在近期的較多品種上容易被來(lái)回洗。趨勢策略則是因為有明確趨勢的品種太少,多品種配置的方式的往往虧錢(qián)。

會(huì )不會(huì )繼續虧損下去很難說(shuō),即使繼續虧下去,對程序化交易者來(lái)說(shuō)也沒(méi)辦法。

個(gè)人感覺(jué)今年6月份前后可能是大部分程序化扭虧為盈的重要時(shí)間點(diǎn)。

一般來(lái)說(shuō)獲得一波盈利之后,回撤最好是利潤的40%以?xún)取?/strong>

2017年是金融監管大年,這是毫無(wú)疑問(wèn)的。國家之前是打擊腐敗的權貴階層,現在是打擊金融投機階層。

程序化交易,本質(zhì)上來(lái)說(shuō),絕大部分是投機交易行為。

大環(huán)境是不利于投機的,而程序化交易受的影響會(huì )略小一些。

首先程序化交易該賺的要賺,該虧的也要虧,不能說(shuō)2016年賺了是應該的,2017年上半年虧一點(diǎn)就受不了。老想著(zhù)改策略,終究不是個(gè)辦法。

今年如果用精選品種的方法,或者用長(cháng)短周期搭配的方法,會(huì )比一般的程序化策略會(huì )稍微好看一些。

做趨勢和波段,要覆蓋大部分品種,但不是說(shuō)大部分時(shí)間這大部分品種都要在線(xiàn),因為大部分時(shí)間大部分品種是震蕩行情。

品種精選和入場(chǎng)精選是程序自動(dòng)實(shí)現的。我做了預設條件,直接編到策略中,對品種進(jìn)行自動(dòng)篩選、動(dòng)態(tài)調節。

凡是非高頻的程序化策略,資金曲線(xiàn)的盤(pán)整不可避免。

入場(chǎng)的主要依據是均線(xiàn)和 K線(xiàn),均線(xiàn)是行情軟件常用的均線(xiàn),K線(xiàn)只看日K線(xiàn)。

三角形整理的末端就是值得嘗試的入場(chǎng)點(diǎn)。

形態(tài)識別很難用程序自動(dòng)實(shí)現,但并不是說(shuō)不能實(shí)現。某些形態(tài),還是可以從K線(xiàn)幅度、均線(xiàn)與均線(xiàn)之間的距離等著(zhù)手進(jìn)行識別和編程。

出場(chǎng)主要依據均線(xiàn),即收盤(pán)價(jià)反向突破某一根均線(xiàn)(比如20日均線(xiàn))就平倉。

盤(pán)中信號閃爍是不管它的,我的策略只會(huì )在尾盤(pán)做或次日開(kāi)盤(pán)做。

某日尾盤(pán)進(jìn)場(chǎng)后,要等到次日收盤(pán)的時(shí)候,再確定平還是不平。

一般同時(shí)持倉0-15個(gè)品種,多數時(shí)間持有3-10個(gè),理論上最多持有28個(gè)。每個(gè)品種3%左右的倉位。

沒(méi)有加減倉的設置,只有開(kāi)倉和平倉。

如果是一種方法用到不同的品種上,最好不要用不同的參數。

以前的股指,現在的螺紋,都可以多用幾個(gè)策略,多用幾個(gè)周期去開(kāi)發(fā)策略和執行程序化交易。

程序化交易也可以實(shí)現暴利!

高頻程序化,優(yōu)秀的可以做到年化200%的收益率,甚至400%的都有。

主觀(guān)+程序化,即主觀(guān)選品種、選方向、選策略,程序化執行,也有可能實(shí)現暴利。

價(jià)格博弈和以前有了很大的不同,大部分品種日內的波動(dòng)形式會(huì )經(jīng)常性變化,所以少有日內短線(xiàn)策略能持續盈利。

能夠沉下心來(lái)做程序化交易的人都值得欣賞。

最欣賞的,是應時(shí)雨老師、周偉老師、嚴圣德老師和FutureCelebration老師。

把剛成交的單子馬上分享出來(lái)給愿意看的投資者看,這是需要勇氣的。

曬單是可以提高自己交易水平的,因為在曬單前,我會(huì )把自己的策略反復推敲,盡量讓它更好一些,然后再去執行,這個(gè)過(guò)程本身就是自我提高的過(guò)程。

從跟隨波動(dòng)老師身上學(xué)了一招,感覺(jué)挺受用的。

掃碼追蹤【波段追蹤】的實(shí)時(shí)交易



七禾網(wǎng)1、波段追蹤先生您好,感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話(huà)。2016年,似乎大部分做程序化交易的都取得了較好的成績(jì),您覺(jué)得主要原因是什么?


波段追蹤:主要原因是行情好。一方面,大部分品種走出了多頭行情,雖然也有波折,但整體趨勢性尚可;另一方面,行情的波動(dòng)比較大,給到的價(jià)差很充足。


交易賺錢(qián)賺的就是價(jià)差,2016年波動(dòng)大給了量化交易者更多的賺錢(qián)可能,而趨勢性較好則是給量化交易者捕捉價(jià)差提供了便利。



七禾網(wǎng)2、但2016年雙十一至今,不少程序化交易者是虧損的。又是什么原因造成的?


波段追蹤:主要是行情不適合大部分程序化策略。絕大部分人做程序化交易的一個(gè)前提是不預測行情,而正是因為不預測行情,一個(gè)策略在所有的行情中都要運行,所以就避不開(kāi)對它不利的行情。


分類(lèi)來(lái)說(shuō),短線(xiàn)的策略不只是近期這個(gè)階段難做,其它階段也不好做,因為現在短線(xiàn)交易各路人馬競爭激烈,短線(xiàn)比的更多的是主觀(guān)敏感度和客觀(guān)速度(微秒級),輪不到普通的量化策略賺錢(qián)。


波段策略在近期的較多品種上容易被來(lái)回洗。趨勢策略則是因為有明確趨勢的品種太少,多品種配置的方式的往往虧錢(qián),除非只做一兩個(gè)品種,并且要選對品種,做對方向,比如春節后做橡膠的空頭。


做阿爾法套利策略的,因為中小創(chuàng )的股票比指數跌得多,相當于大部分這類(lèi)策略股票端虧了不少錢(qián),而股指端賺不了多少,所以也是虧。



七禾網(wǎng)3、大部分程序化交易策略虧損的現象,會(huì )不會(huì )延續下去?


波段追蹤:會(huì )不會(huì )繼續虧損下去很難說(shuō),即使繼續虧下去,對程序化交易者來(lái)說(shuō)也沒(méi)辦法。主觀(guān)上當然希望大部分品種能夠走出相對明確的行情,但也有可能繼續寬幅無(wú)序震蕩。個(gè)人感覺(jué)今年6月份前后可能是大部分程序化扭虧為盈的重要時(shí)間點(diǎn)。



七禾網(wǎng)4、2016年有人做程序化交易賺了100%甚至200%、300%,而近來(lái)的回撤也比較大,有的甚至超過(guò)50%,對此,您怎么看?


波段追蹤:高收益之后的較大回撤是正常的,回撤超過(guò)50%就有點(diǎn)大了,一般來(lái)說(shuō)獲得一波盈利之后,回撤最好是利潤的40%以?xún)取?/strong>比如100萬(wàn)做到130萬(wàn),回撤最多到118萬(wàn)再起來(lái),這樣的策略是比較優(yōu)秀的。



七禾網(wǎng)5、國家主張脫虛向實(shí),打擊金融投機?,F在的市場(chǎng)大環(huán)境適合做程序化交易嗎?


波段追蹤:2017年是金融監管大年,這是毫無(wú)疑問(wèn)的。國家之前是打擊腐敗的權貴階層,現在是打擊金融投機階層,這對政權的長(cháng)治久安是有好處的。長(cháng)遠來(lái)看,對普通老百姓也是有利的,就是說(shuō)腐敗的權貴階層和金融投機階層從社會(huì )獲取的財富越少,國家和百姓能分得的財富就越多。


程序化交易,本質(zhì)上來(lái)說(shuō),絕大部分是投機交易行為。只不過(guò)這一類(lèi)投機交易行為,并不是試圖左右市場(chǎng)、影響行情的行為,一般也不會(huì )有利益輸送之類(lèi)的行為,所以大環(huán)境是不利于投機的,而程序化交易受的影響會(huì )略小一些。



七禾網(wǎng)6、面對現在的行情,程序化交易者應如何改變才能多賺或少虧?


波段追蹤:首先程序化交易該賺的要賺,該虧的也要虧,不能說(shuō)2016年賺了是應該的,2017年上半年虧一點(diǎn)就受不了。老想著(zhù)改策略,終究不是個(gè)辦法。


當然,今年如果用精選品種的方法,或者用長(cháng)短周期搭配的方法,會(huì )比一般的程序化策略會(huì )稍微好看一些。



七禾網(wǎng)7、您的“波段追蹤”的策略,近期資金曲線(xiàn)在盤(pán)整,但沒(méi)有破2016年雙十一時(shí)創(chuàng )下的低點(diǎn),算是比較平穩的。為什么您的策略在這個(gè)階段的表現優(yōu)于大部分策略?


波段追蹤:首先我這個(gè)策略并不能說(shuō)優(yōu)于其他人的策略,每個(gè)人的策略都有自己的特色,而波段追蹤這個(gè)策略剛好這段時(shí)間少虧而已,說(shuō)不定在其它類(lèi)型的行情中會(huì )比別人虧得多。


我想做趨勢和波段,要覆蓋大部分品種,但不是說(shuō)大部分時(shí)間這大部分品種都要在線(xiàn),因為大部分時(shí)間大部分品種是震蕩行情。所以,我用的是品種精選和入場(chǎng)精選的方式減少震蕩行情的回撤,但這種方式也有可能會(huì )比別人少賺。



七禾網(wǎng)8、您如何實(shí)現品種精選和入場(chǎng)精選?是主觀(guān)干預嗎?


波段追蹤:品種精選和入場(chǎng)精選是程序自動(dòng)實(shí)現的。我做了預設條件,直接編到策略中,對品種進(jìn)行自動(dòng)篩選、動(dòng)態(tài)調節。由此可以避開(kāi)一部分品種的一部分震蕩行情,當然也可能會(huì )錯過(guò)一些趨勢行情。比如原來(lái)進(jìn)場(chǎng)10次的,現在變成進(jìn)場(chǎng)5次,過(guò)濾的5次,可能4次是震蕩,1次是趨勢。



七禾網(wǎng)9、但您的策略也已經(jīng)有近半年時(shí)間的盤(pán)整,并且去年也有近半年時(shí)間的盤(pán)整期,您如何看待資金曲線(xiàn)較長(cháng)時(shí)間的盤(pán)整?您預計今年還會(huì )繼續盤(pán)整下去嗎?


波段追蹤:我想,凡是非高頻的程序化策略,資金曲線(xiàn)的盤(pán)整不可避免。關(guān)鍵是能否守住之前的大部分盈利,比如保住上一波利潤的70%或60%,如果利潤的50%以上回吐了,那么策略可能還有一些改進(jìn)的空間。


今年可能會(huì )繼續盤(pán)整下去,但我個(gè)人主觀(guān)感覺(jué)即使繼續盤(pán)整,也就1-3個(gè)月吧,資金曲線(xiàn)總會(huì )起來(lái)的。



七禾網(wǎng)10、您的策略入場(chǎng)主要基于什么?


波段追蹤:入場(chǎng)的主要依據是均線(xiàn)和 K線(xiàn),均線(xiàn)是行情軟件常用的均線(xiàn),K線(xiàn)只看日K線(xiàn),用均線(xiàn)和K線(xiàn)組合從形態(tài)上識別一波趨勢行情的起點(diǎn),并在止損可控的前提下試圖抓取這波行情。比如三角形整理的末端就是值得嘗試的入場(chǎng)點(diǎn)。



責任編輯:韓奕舒
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