七禾網(wǎng)注：嘉賓回答僅代表其本人觀點(diǎn)，不代表七禾網(wǎng)的觀點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險(xiǎn)叢生，愿七禾網(wǎng)用戶理性謹(jǐn)慎。

長(zhǎng)金2號(hào)

原名：石長(zhǎng)京

57歲，湖南人，現(xiàn)居株洲，原是國(guó)有建筑公司職工，1997年開始下海做建筑門窗安裝生意?，F(xiàn)專職做投資。

1994年開始做股票，也做過權(quán)證。2010年開始做期貨，專做股指期貨。

期貨投資用日內(nèi)程序化交易的模式，2010年底至今，14萬本金，盈利38萬（盈利不斷出金），期間最大回撤32%。

2012年8月7日至2013年5月17日，在期貨中國(guó)網(wǎng)實(shí)戰(zhàn)排行榜注冊(cè)“長(zhǎng)金2號(hào)”賬戶復(fù)合收益率達(dá)436.63%，最大回撤22.77%

相關(guān)鏈接：石長(zhǎng)京:暴利來了欣然接受 暴利沒有就等http://www.yfjjl6v.cn/article/139824-1.html

訪談精彩語(yǔ)錄：

敢于冒險(xiǎn)、勇于挑戰(zhàn)是我的性格。

期貨是靠個(gè)人奮斗的職業(yè)，她神奇的魅力在于：對(duì)你人性優(yōu)點(diǎn)的犒賞和缺陷的懲罰是那樣的及時(shí)和無數(shù)倍的放大。

期貨既是我收入的主要來源，也是我精神生活的重要組成部分。

當(dāng)程序化策略研究取得重要突破時(shí)，當(dāng)抓住了一次大行情時(shí)，我的心情是多么的愉悅！

嚴(yán)格執(zhí)行既定的程序化交易策略，不允許主觀交易，一次也不行！

我追求的是長(zhǎng)期穩(wěn)健的獲取金錢的能力，這就是我取的“長(zhǎng)金系列”程序化策略名稱的寓意。

不管什么人，只要進(jìn)入期貨市場(chǎng)，你骨子里的東西，人性的優(yōu)點(diǎn)、弱點(diǎn)和缺點(diǎn)都暴露無遺，不管你平常的外表是什么。

股票里的均線、KD、MACD等技術(shù)指標(biāo)我都用到期貨里去了。

所謂風(fēng)險(xiǎn)大小完全是人為的。我覺得期貨如果做日內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)控制要比股票好一些。

我認(rèn)為，現(xiàn)在的股市是歷史大底，正處在向上突破階段。

就因?yàn)閲L夠了股票主觀交易的苦頭，所以在期貨上從一開始我就選擇了程序化。程序化的本質(zhì)就是概率上的優(yōu)勢(shì)。

（我做的是）100%的完全程序化，不允許人工干預(yù)。

我的交易系統(tǒng)由ＡＢＣ三個(gè)策略組合而成，其共同特征為日內(nèi)趨勢(shì)交易。

Ａ策略捕捉的是當(dāng)天趨勢(shì)形成后的日內(nèi)趨勢(shì)行情，與中長(zhǎng)期趨勢(shì)無關(guān)；Ｂ策略捕捉的是中期趨勢(shì)下的日內(nèi)趨勢(shì)行情；Ｃ策略捕捉的是長(zhǎng)期趨勢(shì)下的日內(nèi)趨勢(shì)行情。

我的單子止損為保證金的５％以下。我是固定止損和浮動(dòng)止損相結(jié)合，盈利單子一直拿到快收市。

勝率不高，只有５０％左右。我一年的利潤(rùn)也就是10%的單子創(chuàng)造的，其余90%的單子純粹是為期貨商打工。

商品受外盤影響太大，往往跳空開盤，使得日內(nèi)盈利空間被嚴(yán)重壓縮。

以后有可能開發(fā)商品隔夜波段模型，以適應(yīng)較大資金的操作。

我的交易模型可采取分散下單策略，以適應(yīng)資金量的不斷增加。

我的策略容納資金量如果在1個(gè)億左右（1000手股指），應(yīng)不會(huì)影響市場(chǎng)。

進(jìn)場(chǎng)采用的是“指標(biāo)識(shí)別型”和“數(shù)理統(tǒng)計(jì)識(shí)別型”相結(jié)合，以及基于個(gè)人經(jīng)驗(yàn)的一些參數(shù)。

止損按“虧損幅度出場(chǎng)”,其他按“特定時(shí)間出場(chǎng)”。

當(dāng)然是出場(chǎng)更重要。因?yàn)檫M(jìn)場(chǎng)只是提供了盈利的可能性。

我覺得一個(gè)好的策略主要有幾個(gè)指標(biāo)：1、盈虧比2：1以上；2、最大回撤35%以下；3、創(chuàng)新高的最長(zhǎng)時(shí)間不超過4個(gè)月；4、勝率45%以上。

策略調(diào)整的依據(jù)一是市場(chǎng)的變化和發(fā)展，二是新思想新理論的應(yīng)用。

期貨投資既是我的事業(yè)，也是我生活的重要組成部分，當(dāng)然想一直做下去。

期貨市場(chǎng)的成功者就象是經(jīng)過一場(chǎng)慘烈的戰(zhàn)斗后，從死人堆里爬出來的極個(gè)別的幸存者。

若要聯(lián)系長(zhǎng)金2號(hào)-石長(zhǎng)京，與其開展資產(chǎn)管理合作，期貨中國(guó)網(wǎng)可為您預(yù)約，聯(lián)系電話：0571-85803287

期貨中國(guó)1、石長(zhǎng)京先生您好，感謝您在百忙之中接受期貨中國(guó)網(wǎng)的專訪。您已經(jīng)57歲了，算是“高齡”投資者了，請(qǐng)問您做期貨的激情來源于哪里？期貨哪些方面的魅力吸引了您？

石長(zhǎng)京：敢于冒險(xiǎn)、勇于挑戰(zhàn)是我的性格。早在80年代，20幾歲時(shí)我就在工作崗位上取得了令同行羨慕的榮譽(yù)，得到過共青團(tuán)中央授予的“全國(guó)青年新長(zhǎng)征突擊手”稱號(hào)。再加上是學(xué)經(jīng)濟(jì)的，并且炒股多年，了解期貨的一些特性，覺得很適合我。對(duì)自己從事的職業(yè)特性要有個(gè)定位。我一個(gè)時(shí)期只能專注一件事，并極力把這件事做到極致。

期貨是靠個(gè)人奮斗的職業(yè)，她神奇的魅力在于：對(duì)你人性優(yōu)點(diǎn)的犒賞和缺陷的懲罰是那樣的及時(shí)和無數(shù)倍的放大。我當(dāng)了國(guó)有企業(yè)的職工這么多年，又做了10來年門窗生意，最后都50好幾了才把自己定位于期貨投資人，才真正找到屬于自己的位置,這似乎是太晚了點(diǎn)，所以我特別羨慕現(xiàn)在從事操盤手職業(yè)的年輕人。

期貨中國(guó)2、現(xiàn)在，期貨在您的生活中是一個(gè)怎樣的角色？

石長(zhǎng)京：是不可或缺的。既是我收入的主要來源，也是我精神生活的重要組成部分。你知道，當(dāng)程序化策略研究取得重要突破時(shí)，當(dāng)抓住了一次大行情時(shí)，我的心情是多么的愉悅！

期貨中國(guó)3、很多期貨投資者三年五年都無法實(shí)現(xiàn)盈利，而您只有前5個(gè)月不太順，后來就實(shí)現(xiàn)了相對(duì)穩(wěn)定的盈利。請(qǐng)問，您覺得自己在期貨市場(chǎng)走得相對(duì)較順的核心原因是什么？

石長(zhǎng)京：是執(zhí)行力！嚴(yán)格執(zhí)行既定的程序化交易策略，不允許主觀交易，一次也不行！這方面我對(duì)自己和團(tuán)隊(duì)其他成員的要求是最嚴(yán)格的。當(dāng)然，你的交易策略也必須是優(yōu)秀的。

期貨中國(guó)4、您有沒有信心在期貨市場(chǎng)繼續(xù)保持三年、五年的盈利？

石長(zhǎng)京：完全有信心。自信——這也是我的主要性格特征。看看我的盈虧曲線就知道，前年有5個(gè)月虧損，到去年就只有3個(gè)月虧損，今年前4個(gè)月已實(shí)現(xiàn)月月盈。我追求的是長(zhǎng)期穩(wěn)健的獲取金錢的能力，這就是我取的“長(zhǎng)金系列”程序化策略名稱的寓意。

期貨中國(guó)5、您做期貨以前在國(guó)企做過，后來自己也做過生意，請(qǐng)問做期貨和做其他工作、其他事業(yè)相比，有何不同？

石長(zhǎng)京：主要有兩點(diǎn)不同。

一是成功率大不相同。不論是做企業(yè)員工、做生意，還是做期貨，不努力不可能成功，這是共同的地方。但付出同樣的努力，成功的概率有極大的差別。做企業(yè)員工絕大多數(shù)人能成功（每月有工資拿），做生意成功率就小多了（經(jīng)常虧損、倒閉），做期貨成功率最小，據(jù)說僅5%（從幾年來看），不論你怎樣發(fā)狠，絕大多數(shù)人就是賺不到錢。

二是對(duì)個(gè)人的秉性要求不一樣。其他職業(yè)要能處理上下級(jí)、同事、客戶等關(guān)系，做期貨跟這些基本沒有關(guān)聯(lián)，完全靠個(gè)人的奮斗，個(gè)人的悟性。

期貨中國(guó)6、就您看來，一個(gè)人的性格、品行、為人等方面和期貨盈虧有沒有聯(lián)系？有哪些聯(lián)系？

石長(zhǎng)京：關(guān)系太大了。

一個(gè)人平時(shí)如果優(yōu)柔寡斷、愛貪小便宜、清高傲慢，在做期貨時(shí)就會(huì)表現(xiàn)為盈小利就跑，虧損時(shí)不及時(shí)認(rèn)賠出局，就可能導(dǎo)致虧大錢，直至爆倉(cāng)。但為什么在我們看來人品相當(dāng)好的人，炒期貨也難逃虧錢的結(jié)局呢？我認(rèn)為，不管什么人，只要進(jìn)入期貨市場(chǎng)，你骨子里的東西，人性的優(yōu)點(diǎn)、弱點(diǎn)和缺點(diǎn)都暴露無遺，不管你平常的外表是什么。

期貨中國(guó)7、您在股票和權(quán)證方面也有多年交易經(jīng)驗(yàn)，請(qǐng)問您做期貨的方法是否來源于股市或權(quán)證的經(jīng)驗(yàn)？就您看來，期貨和股票相比哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)更大？哪個(gè)賺錢效應(yīng)更高？

石長(zhǎng)京：股票、權(quán)證多年的經(jīng)驗(yàn)當(dāng)然對(duì)做期貨有很大的幫助。股票里的均線、KD、MACD等技術(shù)指標(biāo)我都用到期貨里去了。

所謂風(fēng)險(xiǎn)大小完全是人為的。我覺得期貨如果做日內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)控制要比股票好一些：期貨因有幾倍的杠桿，迫使你快刀割肉止損；股票不會(huì)爆倉(cāng)，反而可能使你套牢到最后割大肉。

當(dāng)然期貨賺錢效應(yīng)高多了。股票只有上漲才可能盈利，而期貨呢，下跌做空也能盈利。正因?yàn)榻陱墓善鞭D(zhuǎn)行搞期貨，躲過了股票虧錢的熊市、平衡市，并在期貨上賺到了錢。所以說，期貨確實(shí)是個(gè)好東西，這當(dāng)然是對(duì)能控制風(fēng)險(xiǎn)的人而言的。

期貨中國(guó)8、您現(xiàn)在股票還在不在做？您目前的重點(diǎn)精力放在股票上還是期貨上？

石長(zhǎng)京：在期貨處于較大回撤期的控倉(cāng)階段仍有部分資金配置股票。我認(rèn)為，現(xiàn)在的股市是歷史大底，正處在向上突破階段。但我的主要精力不可能再回到股票上。其理由是：期貨的魅力與股票比不知要大多少倍，不管是牛市還是熊市。比如說去年，我做股指1手盈利18萬，差不多翻兩倍，但股票僅打個(gè)平手。今年股市也許好些，但無論如何不能和期市相比。

期貨中國(guó)9、您做程序化交易之前，有沒有做過主觀交易？您為什么選擇程序化交易？

石長(zhǎng)京：從沒有主觀交易過。就因?yàn)閲L夠了股票主觀交易的苦頭，所以在期貨上從一開始我就選擇了程序化。程序化使我的期貨之路越走越順暢。程序化的本質(zhì)就是概率上的優(yōu)勢(shì)，它包含其中的開平倉(cāng)策略、資金管理策略，都是經(jīng)過少則幾年，多則10幾年以上的測(cè)算，深思熟慮出來的東西，是最優(yōu)的、最合理的、最有確定性的(在不確定性中尋找確定性)。它極大地排除了人性的障礙，并且能復(fù)制、傳授，迅速達(dá)到最大效益。