本周一大盤再度上攻,填補了節后缺口,強勢特征維持,不過周二和周三形成整理局面。周三收盤滬深300、上證50、中證500指數漲跌幅分別為-0.15%、-0.02%、-1.02%,對應股指期貨當月合約漲跌幅分別為0.06%、0.12%、-0.30%,對應升貼水分別為-2.11點、-1.36點、0.54點。三大期指表現都略強于現貨指數,當月合約基本處于平水狀態,符合交割周的特征,下月合約轉為主力合約,貼水同樣改善,說明市場情緒偏暖。 期指周三持倉呈現分化,IF增倉2784手,IH增倉2461手,IC則減倉6852手。IF和IH溫和增倉收漲,顯示短線有一定多頭氛圍,IC減倉收跌,顯示短線上攻乏力,但調整壓力也不強。不過從分時圖看,三大期指都是午后增倉回落,顯示短線空頭壓制有增強跡象。如果再分析中線持倉變化,IF和IH最近兩周溫和減倉,資金都比較謹慎,只有IC持倉持續維持高位,資金整體離場跡象并不明顯,因此本周三的減倉是不是資金離場的信號,還需要看近期減倉持續性才能判斷。 分析周三交易所公布的前20席位合并持倉數據,IF多頭增倉1917手,明顯多于空頭增倉324手,IH多頭增倉1620手,幾乎持平于空頭增倉1623手,IC多頭減倉2600手,大于空頭減倉2466手。從多空增減倉絕對數看,IF偏強,IH中性,IC略偏弱;但從凈持倉看,IF凈空溫和下降到8212手,IH凈空連續下降到2737手的低位,IC凈空則明顯擴大到10755手。綜合來看,IH存在轉強的潛力。 從主力席位數據分析,IF合約沒有明顯轉多或者轉空的席位,但是中信期貨席位減多1031手和海通期貨減空1303手成為亮點,顯示有資金在離場,但最終合并數據是增倉,說明離場資金占比并不高;IH合約席位持倉變化相對平衡;IC合約主力席位減倉為主,非主力席位安糧期貨、中融匯信和東興期貨席位則明顯加多,空頭加倉的席位也并非排名前10的席位。 綜合分析,期指總持倉繼續分化,IC主力資金有撤離跡象,IF和IH短線有接替IC轉強的跡象。不過,IF和IH主力席位資金缺乏太多亮點,最大看點是IH凈空持續下降,空頭壓力減弱,后市熱點能否切換到IH或是關鍵。 責任編輯:唐正璐 |
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