期貨中國24、相比主觀交易，程序化交易的風控措施更為嚴謹，更為關鍵，請問您的止損線如何設定？

三界：剛才我說過有一個固定比例的止損，基本上就是這個，實際上對我來說，止損是非常少的，大部分時候都已經反手了，比如我做多，下跌的時候老早就有信號出現了，我就反手了。

期貨中國25、您在做程序化交易的時候，寬止損和窄止損針對整個年收益的變化您是怎樣比較的？

三界：其實我的參數都是優化出來的，并不是人工去選擇，但是很明顯，如果你是低頻的話，那么你的止損要大一點，如果你的交易次數非常多，比如一天做個100次，那么你的止損可能會非常小。這是毫無疑問的，這個是跟策略相關的。

期貨中國26、可以說每個程序化交易者都有一條生命線，有人是5分鐘線，有人是60分鐘線，有人是日線，有人是20日線，您的生命線是什么？

三界：我是用1分鐘線的。

期貨中國27、就如IT寫代碼時常會遇到瓶頸一樣，您在做程序化交易的過程中是否遇到過瓶頸？又是如何突破的？

三界：剛開始做程序化會發現一個問題，你會拿很多模型來看，都不賺錢，這很正常，然后怎么辦呢？就是天天在網上找，看到別人的想法你就勤快點，去試，然后發現還可以的，優化優化最后發現能用的，在這個基礎上你再修修補補，比方說再加一個指標，來來回回組合，一方面多找些網站看看，另一方面也可以跟網友交流，問問他們有什么想法，他們沒有人可以說100%的把源碼告訴你，但是他們可以告訴你想法。比方說我用了3種突破的辦法加上固定止損和跟蹤止盈，這5個組合起來就是目前實盤的策略。這個瓶頸的突破我就是這樣的，下苦功。

期貨中國28、目前高頻交易逐漸受到了市場的關注，您有研究嗎？是否會考慮做高頻交易？

三界：高頻交易我曾經嘗試過，要么就是沒有找到門道，要么就是比較難，目前還沒有成功。這個問題跟剛才商品的一樣，我覺得如果你想做的好的話，應該把自己策略的適應性搞的強一些，多搞一些策略出來也是應該的。我有過考慮，曾經花了一些比較短的時間研究過，但是失敗了，后來沒弄，以后可能會去研究。

期貨中國29、請您對國內主流的幾個程序化軟件作個比較，各有什么優缺點？

三界：我用的是MC，這里有一個原因，我最開始接觸過Trade Station，MC基本上是跟Trade Station一脈相承過來的，另一方面，我本身是做程序的，對國產的軟件信心不足，然后也確實看到一些網友說吃過虧。

期貨中國30、您說您是一個內向溫和的人，但前面我們也提到您偏好日內、日間短線交易，這似乎與您的性格有所相駁，這是什么原因？

三界：其實我的性格只是有點偏向溫和而已，日內交易、短線交易好像和性格沒有什么聯系，做程序化其實可以說跟性格沒什么聯系，因為做日內，程序做一萬遍跟做一遍對你都沒有什么影響，而且我還有點急性子，日內還是滿適合我的，我很樂意看到它一天交易100次，有時候你看到它沒有交易，心里面會有點不爽的感覺，不開倉會感覺有點郁悶。

期貨中國31、長江三角洲一帶的期貨公司、高手都非常多，整體的期貨氛圍濃厚，交流也非常多，您是在深圳這邊的，深圳這邊的期貨氛圍如何？

三界：因為我是單槍匹馬自己干的，也不怎么跟別人交流，所以也沒有什么感覺。有網友說深圳這邊期貨高手比較少，但是錢比較多。

期貨中國32、您現在還是在兼職做期貨，有些盤手認為，做期貨就要全身性的投入，最好是能夠全職做，您對此有什么看法？將來是否會考慮全職做期貨？

三界：因為我也沒做多久。從手工操盤的角度講，我是完全不會。做兼職很正常的，全職的話，有可能會考慮，不過我人比較懶散，做全職的話可能能把策略研究的好一點，可以多一點策略，多一點品種，但是暫時還沒有這個想法，未來還是有可能的。

其實我并沒有什么特色，只是拿一些程序去實盤而已，剛才也說過，我這人比較懶散，做IT的很多人都這樣，剛搞策略的時候，我可能花了一些時間，模型好不好，要拿歷史數據去測，歷史數據的搜集整理得花時間的，策略要效果好的話，你就要花時間，要勤快，但是我就偏偏不勤快，這是很矛盾的一件事情，所以我并沒有什么特色，我看你們訪談做的很不錯，很多人真的有很多自己的想法和自己的說法，有自己的體驗，但是我就體驗不深，我是搞程序化的，模型這樣干，我也不知道它為什么能夠賺錢，肯定不能像那些操盤手一樣體驗這么深，得出結論來。

期貨中國：您以后會考慮做主觀交易嗎？

三界：不會的，絕對不會的，還是要做程序化，我就人工干預過幾次，剛才提過一次，還有一次是我電腦壞了，然后換了另外一個環境，然后我就手工干預了幾次，反正都沒有好效果，基本都是虧錢的。我手工干預虧損的錢可能已經超過100萬了。我沒有這個想法（主觀交易），也沒有這個欲望。這是個體力活，沒什么意思。不能感覺到有什么收獲感，沒有任何成就感，還不如開發一個高頻的程序，一天交易100次，很穩定至少保證每個星期盈利，那就比較有痛快的感覺。像我現在的這個策略比較低頻的，一天1，2次，都不能保證每個月盈利，可能能保證1年盈利，但是1個月盈利保證不了。

我對程序化交易的經驗之談就是要多花時間去實驗。

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劉健偉訪談整理

2013-09-11

七禾網期貨中國注：成績代表過去，未來充滿挑戰