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佑維投資:不爭第一,力爭保持在行業(yè)前30%不掉隊

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2023-01-16 19:45:25 來(lái)源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。


王思達先生


佑維投資

北京佑維投資管理有限公司是2018年由具備AI背景的王思達策劃成立,2019年7月正式取得中國證券投資基金協(xié)會(huì )私募證券投資基金管理人資質(zhì)。


王思達

北京工業(yè)大學(xué)計算機學(xué)士、清華大學(xué)EMBA碩士,有著(zhù)16年CTA基金管理經(jīng)驗。從2006年開(kāi)始先后在ForeResearch & Management(Beijing)以及PineRiver Capital (HK) 擔任基金經(jīng)理,具有多種衍生品產(chǎn)品的交易和建模經(jīng)驗- 


王昊彥

本科畢業(yè)于中國科技大學(xué)物理系凝聚態(tài)物理專(zhuān)業(yè),南開(kāi)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院金融工程專(zhuān)業(yè)碩士。曾任職world quant和GSA capital ,任基金經(jīng)理,在2018-2020三年美國量化比較困難的環(huán)境,依然能保持美股夏普2.5的業(yè)績(jì)。


龔曉雨

2013年起在東方基金量化投資部工作,從策略開(kāi)發(fā),回測系統到實(shí)盤(pán)都有大量經(jīng)驗。其管理的幾只量化公募基金在分類(lèi)排名中都達前5%-10%。性格沉穩,風(fēng)險厭惡,對整體策略的把控和風(fēng)險的控制很強。



精彩觀(guān)點(diǎn)

(海外市場(chǎng)的交易策略)比較基礎的方面都是適用的。比如投資者行為類(lèi)型的策略,對于過(guò)擬合的把控,對于風(fēng)控的機制設定,這些大部分都是可以參考甚至直接復制的。但是具體的策略本身還是需要大改。

如果一個(gè)高頻,持倉在秒級的策略,可能經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單的回測就要上實(shí)盤(pán),反正一天虧錢(qián)就得停了。

比如說(shuō)隔夜的換手在15%左右的策略,就需要大量的有邏輯的因子,進(jìn)行樣本內外的測試,進(jìn)行3個(gè)月以上的模擬盤(pán),然后才能逐漸從小規模開(kāi)始實(shí)盤(pán)。

我們的因子組成非常多元,從傳統的動(dòng)量基差,到盤(pán)口數據,到各種另類(lèi)數據,基本面數據都有。

從海外來(lái)說(shuō),一天以?xún)鹊牟呗院统謧}周期在一周以上的策略失效比較慢,超高頻幾乎不用擔心失效。風(fēng)險比較大的是中間那批,大概日換手在50%左右的因子。

看書(shū)主要是思考問(wèn)題的方式能多元一點(diǎn),通過(guò)微信或者網(wǎng)絡(luò )了解問(wèn)題很容易陷入信息繭房。

我們也都算行業(yè)老兵,有對風(fēng)控相同的認知和自控力,因此我們對自己的定位就是保持在行業(yè)前30%,每年都不爭第一,但是要靠前不掉隊,慢慢把口碑和規模增長(cháng)上去。



七禾網(wǎng)1、佑維投資您好,感謝您和東航金融&七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話(huà)。據了解,貴司的創(chuàng )始人和投資經(jīng)理,曾任職于海外知名資產(chǎn)管理公司。請問(wèn)海外市場(chǎng)的一些交易思路、交易策略,在國內市場(chǎng)是否適用?


佑維投資:比較基礎的方面都是適用的。比如投資者行為類(lèi)型的策略,對于過(guò)擬合的把控,對于風(fēng)控的機制設定,這些大部分都是可以參考甚至直接復制的。但是具體的策略本身還是需要大改。



七禾網(wǎng)2、請問(wèn)在海外知名資產(chǎn)管理公司工作的經(jīng)歷,對后期回國內做量化交易以及組建交易團隊有哪些幫助?


佑維投資:對于量化交易,很直接的一點(diǎn)就是有大量的因子和組合模型可以直接在國內進(jìn)行嘗試,其中還是有一些可以直接用的。


對于組建團隊的幫助,最重要的就是能找到一些背景相似,價(jià)值觀(guān)相似的合伙人。



七禾網(wǎng)3、據介紹,王思達先生2013年香港辦公室擴張達25人,金融方面的工作蒸蒸日上。請問(wèn)當時(shí)為何辭去金融方面的工作,重新開(kāi)始一個(gè)新的領(lǐng)域,聯(lián)合創(chuàng )立了無(wú)二之旅?


佑維投資:一個(gè)原因是想回家,在香港已經(jīng)待了5年,遲早要回來(lái)。另一個(gè)是希望做一些更實(shí)體的東西,20多歲和金融數字打交道太多,會(huì )有一種不真實(shí)感。



七禾網(wǎng)4、據我們了解到,因為疫情的原因,純做境外游的無(wú)二之旅暫時(shí)收縮?,F在管控措施有所放開(kāi),請問(wèn)王思達先生,是否會(huì )計劃將更多精力放回到無(wú)二之旅上?


佑維投資:不會(huì )了,2018年之后就已經(jīng)只是財務(wù)投資了,不再參與具體管理。



七禾網(wǎng)5、據介紹,王思達先生2018年開(kāi)始策劃并成立了北京佑維投資有限公司。請問(wèn)當時(shí)在什么樣的情況下,再次回到金融領(lǐng)域?


佑維投資:還是比較喜歡金融領(lǐng)域的智力挑戰,尤其是量化領(lǐng)域,集合了全國非常頂尖的一群人。同時(shí)我也不太喜歡過(guò)多的人事、行政事務(wù),旅游公司鋪得比較大,又是服務(wù)業(yè),每天雜事比較多。因此在從IT系統到人事架構比較穩定后,我就和無(wú)二之旅的合伙人達成了協(xié)議,繼續回到金融領(lǐng)域。



責任編輯:傅旭鵬
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