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入期市3年,就實(shí)現穩定盈利!他的秘訣是什么?

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2020-11-30 16:40:40 來(lái)源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。


郭靖

佛山人,2011年接觸黃金外匯黑平臺,在MT4平臺上初次接觸了程序化交易。2017年開(kāi)始做國內期貨程序化交易,每年都實(shí)現正收益,目前建立了多策略、多品種、多周期的交易體系。


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精彩觀(guān)點(diǎn)

股指策略跟商品策略會(huì )有一些不一樣,股指策略中,我會(huì )對一些因子進(jìn)行調整,比如會(huì )更注重地去開(kāi)發(fā)針對某些時(shí)間點(diǎn)的信號。股票的尾盤(pán),經(jīng)常會(huì )有一些異常的放量,我可能會(huì )關(guān)注。

做交易是面向未來(lái),很多人做程序化交易的時(shí)候,比如回測了一個(gè)策略,在某個(gè)品種上面之前表現得不是很好,他可能就不把策略配在這個(gè)品種上,但我不太認同這種做法。

用主觀(guān)的交易方法,可能在某個(gè)品種上面可以更精進(jìn)一些,進(jìn)的點(diǎn)位可能比程序化更好一點(diǎn),比如抄底或者沖高止盈,但是覆蓋是品種不可能有程序化那么多,而且主觀(guān)交易會(huì )很累。所以未來(lái)我還是會(huì )繼續完善程序化交易,多開(kāi)發(fā)一些相關(guān)性低一點(diǎn)的策略。

有的策略適合某一些品種或板塊,比如說(shuō)農產(chǎn)品,它的波動(dòng)明顯跟黑色的波動(dòng)是不一樣的,那我肯定要有一套專(zhuān)門(mén)的比較適合這些品種的策略跟參數,去配農產(chǎn)品,因為農產(chǎn)品相對來(lái)說(shuō)波動(dòng)稍微小一點(diǎn)。

(策略來(lái)源于)觀(guān)察市場(chǎng),根據行情特點(diǎn)編寫(xiě)策略,然后去做回測和復盤(pán),看一下這個(gè)策略虧的原因是什么,賺的原因是什么,然后根據復盤(pán)的結果進(jìn)行改進(jìn)。比如這個(gè)策略在某段行情中特別容易虧,那我就加一個(gè)過(guò)濾條件把類(lèi)似的行情過(guò)濾掉,這樣之后策略自然會(huì )改善很多。

關(guān)于如何判斷策略失效與否,比如針對某種行情開(kāi)發(fā)的策略,出現同樣的行情,但是策略并沒(méi)有捕捉到,那我覺(jué)得就是失效了。

國外的量化投資主要是歷史比較悠久,國外比我們國內好的方面,我覺(jué)得是高頻類(lèi)的策略,他們有先發(fā)優(yōu)勢,中低頻策略并不一定他們的比我們好,中低頻對IT的要求沒(méi)那么高。

《道氏理論》、《日本蠟燭圖》、《海龜交易法則》和《財富自由之路》,這幾本書(shū)我覺(jué)得還是比較值得讀的。

(波動(dòng)加?。┰诮灰撞呗陨?,我覺(jué)得應該加重趨勢策略的比重,這需要做動(dòng)態(tài)調整,有時(shí)候覺(jué)得行情過(guò)了之后,可以調低比重,控制一下倉位。

我覺(jué)得大波動(dòng)行情延續較長(cháng)時(shí)間是很正常的,因為一般來(lái)說(shuō)波動(dòng)有聚集性,基本上大的波動(dòng)后面跟隨的還會(huì )是大的波動(dòng),后面一段時(shí)間的行情我還是看好的。

參加比賽可以把自己做的成績(jì)跟別人的比,比如自己虧錢(qián)的時(shí)候,看看是不是大家都虧錢(qián),如果自己虧錢(qián)的時(shí)候別人還在賺錢(qián),那你就要想,是不是有些東西還沒(méi)有做得足夠好,然后會(huì )鞭策自己。

投資是一個(gè)長(cháng)期的事情,特別在期貨市場(chǎng)上,很多人都想賺快錢(qián),想馬上賭一把,總是看不上每年百分之幾十的收益。但是我們也要看到,高收益帶來(lái)的是高風(fēng)險,可能會(huì )把本金都虧沒(méi)了。



七禾網(wǎng)1、郭先生您好,感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話(huà)。我們了解到,您今年有個(gè)做日內的賬戶(hù)靠白銀翻了3倍,還有個(gè)股指的策略在7月份短期內實(shí)現了翻倍。請問(wèn)您的程序化策略能在短期內大賺的主要原因是什么?這兩個(gè)策略在之后的行情里表現如何?


郭靖:主要還是因為行情配合,白銀從今年年初的時(shí)候波動(dòng)率已經(jīng)上來(lái)了,我之前做過(guò)外匯,我會(huì )關(guān)注美元、利率這些方面,我當時(shí)覺(jué)得貴金屬可能會(huì )有比較大的行情,就重點(diǎn)配了白銀。我會(huì )跟一些期貨公司的研究員經(jīng)常溝通,他們重點(diǎn)推薦的幾個(gè)品種,我會(huì )重點(diǎn)關(guān)注一下,然后多配置一些。


白銀從7月開(kāi)始,漲幅已經(jīng)非常大了,期貨又是加了杠桿的,所以賬戶(hù)收益就不得了了。今年做完白銀的行情,再看別的品種行情,都感覺(jué)索然無(wú)味了。白銀當時(shí)經(jīng)常漲停,價(jià)格很快就上去了,那個(gè)時(shí)候只要有持倉,翻個(gè)倍都是很正常的。


股指也是7月份那波行情比較順。我當時(shí)感覺(jué)到,整個(gè)股市會(huì )有一波行情,但也沒(méi)想到行情會(huì )這么大,這種行情一年當中也比較少見(jiàn),捕捉到的話(huà)實(shí)現翻倍不是特別難。


白銀那波行情做完以后,我就把白銀減配了,已經(jīng)賺了這么多了,我也知足了,而且我當時(shí)的判斷是白銀這波行情也差不多了。


這兩個(gè)策略后面表現也不錯,但肯定沒(méi)有像之前那么大賺了,因為這也是要看行情的,沒(méi)有行情也很難做到高收益。



七禾網(wǎng)2、股指的波動(dòng)、報價(jià)的點(diǎn)位、手續費等方面和其他品種有很大的不同,所以您在開(kāi)發(fā)股指短線(xiàn)策略的時(shí)候,是不是需要單獨開(kāi)發(fā)?


郭靖:是的,股指跟商品確實(shí)是不同的,就邏輯上來(lái)說(shuō),我個(gè)人認為,第一個(gè),我們根據歷史來(lái)看,一個(gè)國家在發(fā)展不錯的情況下,股市長(cháng)期來(lái)看是向上的;第二個(gè),股市會(huì )受到一些宏觀(guān)的影響,我在交易中會(huì )稍微加一些自己主觀(guān)的判斷,比如突然出一個(gè)降息之類(lèi)的利好政策,那股市肯定是要漲的。


股指策略跟商品策略會(huì )有一些不一樣,股指策略中,我會(huì )對一些因子進(jìn)行調整,比如會(huì )更注重地去開(kāi)發(fā)針對某些時(shí)間點(diǎn)的信號。股票的尾盤(pán),經(jīng)常會(huì )有一些異常的放量,我可能會(huì )關(guān)注。



七禾網(wǎng)3、今年10月中旬以來(lái),大部分做程序化交易的人都出現了比較大的回撤,而您的賬戶(hù)卻不斷創(chuàng )新高,是否您的程序化交易策略和邏輯與其他大部分人相比有所不同?


郭靖:我的策略未必和其他大部分人的有所不同,我也不太清楚別人用的是什么策略,但是有一些策略肯定是同質(zhì)化的,比如做趨勢的策略是很容易同質(zhì)化的。做交易是面向未來(lái),很多人做程序化交易的時(shí)候,比如回測了一個(gè)策略,在某個(gè)品種上面之前表現得不是很好,他可能就不把策略配在這個(gè)品種上,但我不太認同這種做法,這個(gè)品種之前可能是沒(méi)有行情,導致策略表現不好,并不是說(shuō)這個(gè)策略不好,而是這個(gè)策略捕捉的行情是特定范圍的,所以不能單單以歷史的表現去配未來(lái)的行情。比如策略在黑色系上表現一直很好,有的人可能就重倉配置黑色系,但是,10月中旬黑色系是震蕩行情,大部分人當時(shí)都出現回撤,我覺(jué)得他們很有可能重點(diǎn)配置了黑色系品種,其它品種配的比較少。


10月份我的收益主要來(lái)源于蘋(píng)果和橡膠,每個(gè)版塊中我都會(huì )選一些品種進(jìn)行配置,因為我不知道后面哪個(gè)板塊會(huì )有行情。很多人做程序化都不做農產(chǎn)品,但是農產(chǎn)品今年的行情就很好,所以不能單單根據歷史表現去做品種配置。



七禾網(wǎng)4、據我們了解,您2017年開(kāi)始接觸國內期貨,進(jìn)行程序化交易,至今只有3年多的時(shí)間,請問(wèn)您能在進(jìn)入期貨市場(chǎng)較短的時(shí)間內,做到比較穩定盈利的主要原因是什么?


郭靖:2011年我在讀大學(xué)的時(shí)候就開(kāi)始做外匯了,當時(shí)入門(mén)的時(shí)候做的是主觀(guān)交易,后面接觸到了MT4平臺,當時(shí)外匯平臺也是可以做程序化交易的,我就是從MT4上開(kāi)始接觸程序化交易的。我覺(jué)得,還是因為在做國內期貨程序化交易之前已經(jīng)有一點(diǎn)積累了,所以能比較快地上手國內期貨程序化交易,但是我之前的程序化策略不是那么優(yōu)秀,后來(lái)就不斷地修改、不斷地總結。



七禾網(wǎng)5、在這程序化交易的3年多時(shí)間中,您的交易理念、交易方法有過(guò)哪些變化?


郭靖:交易理念變化不大,還是做趨勢交易,我始終認為在期貨市場(chǎng)中肯定是做趨勢比較賺錢(qián)。如果整個(gè)市場(chǎng)沒(méi)有波動(dòng)的話(huà),是沒(méi)辦法賺錢(qián)的。


交易方法經(jīng)歷了從主觀(guān)到程序化的過(guò)程,一開(kāi)始做交易還是會(huì )經(jīng)常用主觀(guān)的方法操作,到后來(lái)程序化用得多一點(diǎn)。交易覆蓋的品種多的話(huà),主觀(guān)是做不了的。用主觀(guān)的交易方法,可能在某個(gè)品種上面可以更精進(jìn)一些,進(jìn)的點(diǎn)位可能比程序化更好一點(diǎn),比如抄底或者沖高止盈,但是覆蓋是品種不可能有程序化那么多,而且主觀(guān)交易會(huì )很累。所以未來(lái)我還是會(huì )繼續完善程序化交易,多開(kāi)發(fā)一些相關(guān)性低一點(diǎn)的策略。



七禾網(wǎng)6、您剛進(jìn)入期貨市場(chǎng),就選擇了做程序化交易,其中的主要原因是什么?


郭靖:主要是因為,大學(xué)的時(shí)候已經(jīng)接觸過(guò)程序化交易了,知道程序化的好處。



七禾網(wǎng)7、我們了解到,您早期做主觀(guān)交易的時(shí)候有過(guò)短期大虧的經(jīng)歷,當時(shí)一整晚都沒(méi)睡著(zhù)覺(jué)。請您詳細介紹一下這段經(jīng)歷。您從這段經(jīng)歷中總結了哪些經(jīng)驗和心得?


郭靖:當時(shí)大學(xué)剛畢業(yè),美元大牛市,我做空貴金屬、歐元,一開(kāi)始賺了很多,當時(shí)歐元的走勢太順暢了,一路下跌。我是在貴金屬下跌的末端,又去加了倉,后面大幅反彈,就虧了很多錢(qián),然后一整晚沒(méi)睡著(zhù)覺(jué),很心疼。


這段經(jīng)歷之后,我就控制住自己的手了,今年的這一波白銀上漲行情,假設是2015年的我來(lái)做,我會(huì )一直加倉,最后可能一把就全沒(méi)了,但是現在我肯定不會(huì )這樣做了。在8月份做完白銀以后,我反而還減配了白銀,后面哪怕再有行情,我覺(jué)得也無(wú)所謂了,已經(jīng)賺到該賺的錢(qián)就可以了,先保住利潤,然后再進(jìn)行下一步的交易計劃。而且從這段經(jīng)歷后,我更加重視程序化交易,心態(tài)也成熟了很多。


責任編輯:傅旭鵬
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