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孟慶新:短線(xiàn)測方向,長(cháng)線(xiàn)拿單子,盈利兩千萬(wàn)!

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2018-10-30 11:14:29 來(lái)源:七禾網(wǎng) 作者:七禾研究

孟慶新


河南人,現居鄭州,進(jìn)入期貨市場(chǎng)五年,在交易中主要用短線(xiàn)測方向,長(cháng)線(xiàn)拿單子。技術(shù)分析加量化交易系統工具輔助交易,主觀(guān)與量化相結合,目前擁有三套經(jīng)過(guò)市場(chǎng)檢驗的量化交易系統,已投放市場(chǎng)商業(yè)化。


精彩觀(guān)點(diǎn):

只要日積月累,程序化雖然不是那么暴利,但也是一種能穩定賺錢(qián)的工具。

一套好的交易系統也不是一直在賺錢(qián)的。

市場(chǎng)是沒(méi)有方向的。

一成不變的程序在任何行情下都賺錢(qián)的話(huà),可能也是有問(wèn)題的。

現在技術(shù)指標都是滯后的,如果完全量化的話(huà),可能效果也并不好。

有時(shí)候在風(fēng)險很大時(shí),(我們)也會(huì )進(jìn)行加倉。因為在我們的系統測試中,提示來(lái)回的信號達到我們的邊界之后,有可能會(huì )出現反轉,這時(shí)候就會(huì )加倉。

為了平倉,滑點(diǎn)的影響其實(shí)也是一種成本。

在時(shí)效性和靈活性上,我更看重靈活性。

我們用短線(xiàn)去測試方向,其實(shí)就是將風(fēng)險切割成了100份甚至1000份,然后一份一份去試。試完之后,如果勝率變大的話(huà),加重倉位去做長(cháng)線(xiàn)。

我們在測試方向的時(shí)候,會(huì )用活躍的品種進(jìn)行測試。但在長(cháng)期持有的單子上,主要會(huì )持有次主力合約。

虧損也是做交易的一部分。

我個(gè)人認為,股票可能到年底或者明年上半年會(huì )慢慢走出去。

基建這一塊,可能未來(lái)行情不會(huì )太暴利,但可以讓人慢慢獲利。

期貨市場(chǎng)跟賭博差不多,(不同的是)我們可以在期貨市場(chǎng)中熬出來(lái),但是在賭場(chǎng)中熬可能結果就是傾家蕩產(chǎn)。


七禾網(wǎng)1、孟慶新先生您好,感謝您在百忙之中與七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話(huà)。您在做期貨之前,從事的是外匯量化交易工作,您最初是如何接觸到外匯交易的?為什么會(huì )先選擇外盤(pán)市場(chǎng)?


孟慶新:我在念書(shū)的時(shí)候學(xué)的是機械,后來(lái)轉行做了金融確實(shí)跨度也比較大。主要是因為當時(shí)我本人對金融這方面就比較感興趣。學(xué)機械這一塊兒的話(huà),一般畢業(yè)以后都是進(jìn)工廠(chǎng),我不太想去,就想著(zhù)找一個(gè)自己感興趣的工作,就這樣進(jìn)入了金融行業(yè)。我在2010年剛畢業(yè)的時(shí)候,就進(jìn)了一家公司做實(shí)習,在工作的過(guò)程中,接觸到了外匯量化交易,于是就順勢開(kāi)始了外匯量化交易的工作。



七禾網(wǎng)2、又是什么原因使您最終決定專(zhuān)注于國內期貨市場(chǎng)?就您看來(lái),國內外市場(chǎng)最大的區別是什么?


孟慶新:畢竟外匯這一塊的資金量不是很大,所以我后來(lái)就開(kāi)始做期貨方面的量化。在轉型過(guò)程中確實(shí)也遇到過(guò)一些困難,比如時(shí)間上的限制。因為國際盤(pán)是24小時(shí)的,國內只有4個(gè)小時(shí),在行情上和國際市場(chǎng)也不太連續。我們當時(shí)的程序化是基于MT4開(kāi)發(fā)的,屬于24小時(shí)運行的狀態(tài)。應用到國內市場(chǎng)以后,會(huì )出現停盤(pán)后再開(kāi)盤(pán)跳空的情況。為了解決這一問(wèn)題,我們后面開(kāi)始慢慢以做長(cháng)線(xiàn)為主,時(shí)間久了,這就逐漸適應了。


國內外市場(chǎng)最大的區別就在于市場(chǎng)的連續性與否。



七禾網(wǎng)3、您在期貨市場(chǎng)摸爬滾打五年,想必也經(jīng)歷過(guò)大賺大虧,請談?wù)勀∠笞钌羁痰拇筚嵑痛筇澖?jīng)歷,您又從中總結了哪些經(jīng)驗教訓?


孟慶新:虧的階段主要集中在剛開(kāi)始從事這個(gè)行業(yè)的時(shí)候。當時(shí)外匯市場(chǎng)比較靈活,但到了國內市場(chǎng),由于止損、止盈以及滑點(diǎn)等各方面的問(wèn)題,造成了較大的虧損。不過(guò)還好,虧損還是在可控范圍之內的,只是來(lái)的快了一點(diǎn)。大賺的經(jīng)歷也有,但是太暴利的行情現在市場(chǎng)也不會(huì )太多。國內的杠桿可能沒(méi)有國際市場(chǎng)上高,所以也談不上大賺。


在虧虧賺賺中總結的經(jīng)驗教訓:要敬畏市場(chǎng)。



七禾網(wǎng)4、您目前主觀(guān)交易和量化交易均有在參與,兩者在您的交易中分別占據著(zhù)怎樣的位置?


孟慶新:我們大部分都是程序化在交易,而在品種選擇、隔夜的倉位設置以及風(fēng)險控制上,主要由主觀(guān)在做?,F在程序化只是我們用來(lái)輔助的一個(gè)工具,在出現信號以后我們會(huì )人工干預一下。所以,從嚴格意義上來(lái)說(shuō),我們還是以主觀(guān)交易為主的,只不過(guò)是通過(guò)程序化在運行。當程序化指標和主觀(guān)意愿出現分歧的時(shí)候,我們會(huì )進(jìn)行人工干預。



七禾網(wǎng)5、有人說(shuō),量化交易與暴利無(wú)緣,這是否意味著(zhù)選擇了量化交易就間接拒絕了賺大錢(qián)的機會(huì )?


孟慶新:我個(gè)人感覺(jué)應該不會(huì ),只要日積月累,程序化雖然不是那么暴利,但也是一種能穩定賺錢(qián)的工具。可能在極端行情中,程序的轉換會(huì )慢一點(diǎn),反應沒(méi)有人工反應快。因為這畢竟是程序化,只是機械的執行策略而已。



七禾網(wǎng)6、程序化交易實(shí)現盈利的前提是擁有一套好的交易系統,您覺(jué)得一套好的交易系統應該包含哪些方面?


孟慶新:程序化要盈利的前提是擁有一套好的交易系統,但這套系統一定是要隨著(zhù)市場(chǎng)的變化隨時(shí)修正的,而不能一成不變。一套好的交易系統也不是一直在賺錢(qián)的。在控制風(fēng)險的情況下,能夠按照你的程序去執行,這樣才是一個(gè)比較好的策略。雖然會(huì )滯后一點(diǎn),但至少能把風(fēng)險降低到你的承受范圍之內。也沒(méi)有說(shuō)必須要具備某幾個(gè)點(diǎn),最關(guān)鍵的還是要能夠隨著(zhù)市場(chǎng)的變化而變化。我們的程序化,作用主要有:一,將風(fēng)險量化;二,代替人工下單。在我們大有的框架下,讓它自己運行,然后定期在人工干預下進(jìn)行修正。當然,每一次修正也并不一定都是正確的,但起碼我能將風(fēng)險控制到可控的范圍內。



七禾網(wǎng)7、您目前有三套量化交易系統,歷史表現如何?它們各自具有哪些特點(diǎn)?又分別適用于什么行情?


孟慶新:我們自己認為,市場(chǎng)是沒(méi)有方向的。但是我們在用小的倉位去不斷試方向,而在測試的過(guò)程中,來(lái)來(lái)回回就會(huì )有賺有虧。但是試出方向之后,我們會(huì )加長(cháng)持倉時(shí)間。所以我們的虧損主要來(lái)自于來(lái)回測試市場(chǎng)方向的過(guò)程中。但是,假設我們將風(fēng)險切割成100份、1000份,然后一份一份去做,這樣都是在我們風(fēng)控的參考范圍內。


三套系統的特點(diǎn):第一套主要用來(lái)測試方向。單子的周期比較短,交易時(shí)間和持倉時(shí)間也比較短,可能會(huì )頻繁出現止盈或止損的情況。一旦試出了方向,就會(huì )用第二套系統進(jìn)行加倉,持倉時(shí)間也會(huì )比較長(cháng),主要拿長(cháng)線(xiàn)的單子。第三套系統主要在于風(fēng)控,在我的持倉過(guò)程中,有可能我的止損會(huì )不斷往上移動(dòng),也就是所謂的移動(dòng)止損。然后再加上一個(gè)移動(dòng)加倉。這三套系統之間是相互聯(lián)系,互有關(guān)聯(lián)的。我們的系統沒(méi)有完全獨立的。


責任編輯:李燁
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