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卓越均線(xiàn):做一個(gè)有思想的交易者,一根均線(xiàn)交易足矣

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2017-06-06 20:34:01 來(lái)源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)注:與智庫嘉賓的對話(huà)僅作為研究之用,不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。


卓越均線(xiàn)

期貨程序化交易高手,2003年開(kāi)始接觸股票投資,2009年底參與期貨交易,2010年實(shí)現了期貨程序化自動(dòng)交易,目前主要交易商品期貨,多品種、多周期、多策略組合交易。

作為七禾軟件冠軍侯“卓越均線(xiàn)”的策略提供者,以實(shí)盤(pán)曬單的形式和朋友們分享投資的快樂(lè ),期待互相學(xué)習,共同進(jìn)步。



精彩觀(guān)點(diǎn):


均線(xiàn)是最簡(jiǎn)單的一個(gè)指標,但它是最經(jīng)典的,它表示的是N個(gè)周期的平均價(jià),反映了當前市場(chǎng)的平均價(jià)格,也能反映出當前的位置是偏多還是偏空。

做交易一定是先有邏輯,先有一套前后都能通的理論依據。

交易市場(chǎng)不像翻硬幣,它不是完全隨機的,它有非隨機跟隨機部分,我覺(jué)得一定要尋找確定性、剝離隨機性,把它作為我們在寫(xiě)策略之前建立思想的最核心的一個(gè)關(guān)鍵。

只有建立尋找確定性的邏輯,然后剝離隨機的部分,形成一個(gè)交易思想,再來(lái)寫(xiě)我們的指標,這樣才能夠真正地成為一個(gè)有思想的程序化交易者。

做程序化沒(méi)辦法吃遍百樣行情,我們要去抓住我們該抓的行情,在該虧的行情中我們認虧,但是我們要控制住風(fēng)險。

在這個(gè)時(shí)候要做好自己應該做的,就是看整個(gè)策略的防守,程序化防守的過(guò)程,也就是資金管理,是很核心的。

因為我的策略足夠簡(jiǎn)單,所以回撤的過(guò)程中我肯定不會(huì )去改策略,也不會(huì )去優(yōu)化策略。

通常不會(huì )在回撤過(guò)程中去懷疑自己的策略,在初期設計的過(guò)程中,我們就要思考這個(gè)問(wèn)題,所以在回撤的過(guò)程中,我們應該更加相信自己的策略,這是做好我們一致性交易的根本。

我在每個(gè)品種上面的資金都是等權分配的,以品種的價(jià)值量來(lái)計算。

組合最大的優(yōu)勢在于,回撤是相互抵消的,但盈利是相加的,所以能夠提高資金使用率。

未來(lái)開(kāi)發(fā)策略我會(huì )首先考慮異構,再來(lái)考慮邏輯,再者策略是不是有相對優(yōu)秀的表現?是否跟現有的策略能形成比較好的互補?

(開(kāi)發(fā)實(shí)盤(pán)策略)先有思想,再有指標,之后再有信號,然后再測試,測試完以后再做組合報告,再重新檢查后做相應的優(yōu)化,優(yōu)化了以后,如果覺(jué)得這個(gè)策略是優(yōu)秀的,那就可以進(jìn)行少量的模擬或實(shí)盤(pán)。

當這個(gè)策略在實(shí)盤(pán)的過(guò)程中,我認為要自下而上檢討,對這個(gè)策略每天的實(shí)盤(pán)表現,我們收盤(pán)以后要做收盤(pán)作業(yè)。

策略的思想來(lái)源于實(shí)盤(pán)的盤(pán)后作業(yè)的檢討,我們不斷地做盤(pán)后作業(yè),才能發(fā)現市場(chǎng)的確定性機會(huì )在哪里。

任何一套策略、任何一個(gè)理念,都不可能適應所有行情,但是如果可以尋找到具備確定性機會(huì )的一套策略,那它長(cháng)期來(lái)看一定是賺錢(qián)的。

任何人做任何事都離不開(kāi)學(xué)習,學(xué)習就是開(kāi)拓視野,和比我們做得好的人或者我們這個(gè)行業(yè)里面的人交流,像我們做程序化交易的,往往一個(gè)思想就價(jià)值百萬(wàn)。

往往越簡(jiǎn)單的策略,它的時(shí)效性就越久,它失效的風(fēng)險就越低,所以在回撤的過(guò)程中,安全度會(huì )更高一些。

如果把策略做復雜了,那就進(jìn)入一個(gè)尋找圣杯的路途了,我認為這是做程序化交易最大的一條不歸路。

我是用我的思想在做程序化交易,而不是用一些指標做交易。

免費曬單給大家看,也是希望一些迷茫的交易者或者初級的交易者,可以實(shí)時(shí)地看到我們的一些真實(shí)的做法,也希望給他們帶來(lái)一些新的啟發(fā)。


掃碼追蹤【卓越均線(xiàn)】的實(shí)時(shí)交易



七禾網(wǎng)1、卓越均線(xiàn)先生您好,感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話(huà)。您的昵稱(chēng)是“卓越均線(xiàn)”,在很多人看來(lái),均線(xiàn)是最簡(jiǎn)單基礎的交易指標,直接根據均線(xiàn)做交易可能會(huì )比較粗糙,您是如何根據一根均線(xiàn)來(lái)把交易做得卓越的?


卓越均線(xiàn):均線(xiàn)是最簡(jiǎn)單的一個(gè)指標,但它是最經(jīng)典的,它表示的是N個(gè)周期的平均價(jià),反映了當前市場(chǎng)的平均價(jià)格,也能反映出當前的位置是偏多還是偏空。我認為重點(diǎn)不是說(shuō)用一根均線(xiàn)來(lái)做策略,而是先有思想,再有策略,要知道為什么要用均線(xiàn)來(lái)做?其實(shí)是因為均線(xiàn)足夠簡(jiǎn)單、不復雜,我主要的思想是來(lái)源于商品的供應和需求,因為我做的是日線(xiàn)和小時(shí)線(xiàn)周期。舉例來(lái)說(shuō),如果供求關(guān)系改變,現貨和期貨價(jià)格也會(huì )發(fā)生改變,它一定會(huì )反映在日線(xiàn)和小時(shí)線(xiàn)級別上,反映在上面我用什么方式來(lái)捕捉呢?就用簡(jiǎn)單的一根均線(xiàn)。均線(xiàn)非常簡(jiǎn)單,但它能夠很好地反映出這個(gè)品種當前的位置,所以我覺(jué)得應該是先有思想,再有指標,這是最核心的。另外,因為策略足夠簡(jiǎn)單,而且在整個(gè)過(guò)程中就用一個(gè)參數,所以品種之間可以通用,并且我不會(huì )特別擔心它很容易失效,這樣我會(huì )做得比較安心,哪怕是在最極端的行情中,或者策略表現不好的過(guò)程中,我相信這也會(huì )過(guò)去,遲早有一天行情走順了,我們也還能夠做得好。

我做個(gè)總結,主要談了兩個(gè)重點(diǎn)。一個(gè)是我這套策略是先有思想再有指標的,然后這個(gè)思想主要來(lái)源于商品的供求關(guān)系,商品的供求一定會(huì )反映在大周期比如日線(xiàn)級別上面,那我用一根均線(xiàn)在日線(xiàn)上去把這種商品的供求捕捉到。第二個(gè),因為策略夠簡(jiǎn)單,所以時(shí)效性和普適性好,可以做多品種的組合,而且歷史表現來(lái)看也是非常不錯的。



七禾網(wǎng)2、您表示做交易要抓取市場(chǎng)確定性和非隨機的部分,您認為市場(chǎng)中有哪些部分是確定性和非隨機的?


卓越均線(xiàn):我覺(jué)得做交易一定是先有邏輯,先有一套前后都能通的理論依據。我認為交易市場(chǎng)不像翻硬幣,它不是完全隨機的,它有非隨機跟隨機部分,我覺(jué)得一定要尋找確定性、剝離隨機性,把它作為我們在寫(xiě)策略之前建立思想的最核心的一個(gè)關(guān)鍵。目前我認為市場(chǎng)的確定性有這樣幾個(gè)方面:一個(gè)是盤(pán)口的確定性,比如大資金掃貨,或者突破某個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)位,突破這個(gè)點(diǎn)位價(jià)格一定會(huì )往上漲,這種就不是隨機的,而是非隨機的;第二個(gè),因為大量的資金涌入造成持續不斷的買(mǎi)盤(pán),導致的一個(gè)波段,或者成交量不斷放大;第三個(gè)是合約之間的價(jià)差;第四個(gè)是供求關(guān)系。所以只有建立尋找確定性的邏輯,然后剝離隨機的部分,形成一個(gè)交易思想,再來(lái)寫(xiě)我們的指標,這樣才能夠真正地成為一個(gè)有思想的程序化交易者。



七禾網(wǎng)3、去年“雙十一”之后,程序化交易普遍出現較大的回撤,您的資金曲線(xiàn)也出現了一點(diǎn)回撤,就您的經(jīng)驗來(lái)看,這樣普遍回撤的情況,主要是行情導致的,還是程序化交易的策略本身的原因?


卓越均線(xiàn):我認為是程序化的屬性的原因。我的“卓越均線(xiàn)”策略是抓取市場(chǎng)供求關(guān)系的,在去年“雙十一”之前,表現非常好,收益也不錯,大部分趨勢交易者都取得了非常好的收益,但是在去年“雙十一”之后,行情就走得比較分化,也比較糾結,我認為是程序化的策略的屬性導致的資金回撤,這是很正常、很合理的,因為我們做程序化沒(méi)辦法吃遍百樣行情,我們要去抓住我們該抓的行情,在該虧的行情中我們認虧,但是我們要控制住風(fēng)險,這個(gè)是非常重要的。



七禾網(wǎng)4、既然程序化交易普遍出現了半年以上的回撤,就您的經(jīng)驗來(lái)看,是否意味著(zhù)市場(chǎng)快要出趨勢行情了?


卓越均線(xiàn):現在大部分的趨勢交易者都出現了回撤,而且周期比較長(cháng),有些回撤幅度也是比較大的。要說(shuō)現在到底出不出行情,是明天出?還是明年出?我也不知道。我認為在這個(gè)時(shí)候要做好自己應該做的,就是看整個(gè)策略的防守,程序化防守的過(guò)程,也就是資金管理,是很核心的。我們的策略在長(cháng)期的回撤過(guò)程中,是否還能守得住、活下來(lái),這個(gè)非常重要,至于出不出行情,我覺(jué)得不去預測,也不用去預測。



七禾網(wǎng)5、在漫長(cháng)的回撤過(guò)程中,您是否會(huì )因為策略表現不佳而去調整參數或更換策略?


卓越均線(xiàn):因為我的策略足夠簡(jiǎn)單,所以回撤的過(guò)程中我肯定不會(huì )去改策略,也不會(huì )去優(yōu)化策略。我的策略?xún)?yōu)化基本上是固定時(shí)間段進(jìn)行的,比如一年或者半年為一個(gè)周期,不管它表現好還是不好都進(jìn)行一個(gè)優(yōu)化。還有一個(gè)是樣本外優(yōu)化,就是策略寫(xiě)出來(lái)以后,把行情往前挪,去進(jìn)行一個(gè)優(yōu)化。但是通常不會(huì )在回撤過(guò)程中去懷疑自己的策略,在初期設計的過(guò)程中,我們就要思考這個(gè)問(wèn)題,所以在回撤的過(guò)程中,我們應該更加相信自己的策略,這是做好我們一致性交易的根本。



責任編輯:傅旭鵬
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