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專(zhuān)訪(fǎng)藍海英雄孫永剛:過(guò)濾震蕩、抓趨勢性行情是目的

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2013-08-05 14:11:42 來(lái)源:期貨中國

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。

“藍海英雄”系列訪(fǎng)談?dòng)善谪浿袊W(wǎng)和東航金融聯(lián)合完成:

孫永剛-fa.jpg

孫永剛:

昵稱(chēng):syz1236

1994年開(kāi)始做股票,1995年接觸期貨,2005年才開(kāi)始實(shí)盤(pán)做期貨?,F以多品種組合的趨勢性程序化交易為操作手段,交易系統獨特、風(fēng)格穩健、持續盈利能力強。

第三屆藍海密劍大賽年度(2010.9.20-2011.9.16)上尉軍銜

第四屆藍海密劍大賽年度(2011.9.19-2012.9.21)少將軍銜,盈利額3263572

 

訪(fǎng)談精彩語(yǔ)錄:

我也不明白別人為什么賠錢(qián),反正從我05年進(jìn)入市場(chǎng)開(kāi)始,就一直賺。

既然它走出了趨勢行情,而我沒(méi)捕捉到,那就是我的方法有問(wèn)題。

市場(chǎng)走勢于自己不利時(shí),敏感一點(diǎn),少賠一點(diǎn),市場(chǎng)走勢與自己有利時(shí),遲鈍一點(diǎn),多持有一會(huì )。

我的程序化交易可以通用于股指期貨與商品期貨。

作為我的趨勢型交易系統來(lái)說(shuō),過(guò)濾掉震蕩、抓住趨勢性行情是目的。

交易者必須找到適合他性格特點(diǎn)的交易方式,必須知道他獨有的交易方式最大的短板在哪里。

個(gè)人認為我的交易模式單個(gè)賬戶(hù)資金規模在1.5億內沒(méi)有多大問(wèn)題。

維克托斯波朗迪提出的投機三原則:1.保障資本;2.一致性獲利能力;3.追求卓越回報。其重要性是按照先后順序排的。

投機最重要的是保證本金安全。

模糊與簡(jiǎn)單更能天長(cháng)地久,復雜與精確的系統往往并不長(cháng)久。

一個(gè)簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的系統,正因為簡(jiǎn)單,所以生命期更長(cháng),更有韌性。

主要是在交易系統的細節上進(jìn)行調整,交易系統里面的哲學(xué)基礎、道理是不變的。

在那非常少但非常重要的時(shí)候,我不會(huì )按照交易系統來(lái),可能會(huì )提前于交易系統,這種情況往往是趨勢反轉的關(guān)鍵時(shí)候。

一位交易前輩曾經(jīng)說(shuō)過(guò): 一個(gè)好的交易員知道什么時(shí)候遵從交易規則,什么時(shí)候打破交易規則。

全自動(dòng)程序化交易背后是哲學(xué)與邏輯思考,而手動(dòng)程序化交易背后是哲學(xué)與辯證思考。

對于大多數普通人來(lái)說(shuō),還是客觀(guān)點(diǎn)好。

我一般做一個(gè)月至六個(gè)月的中級趨勢行情,持倉最短的單子可能幾分鐘內平掉,到目前為止持倉最長(cháng)的是四個(gè)多月(包括換月)。

單筆交易虧損一般控制在1%以?xún)?,理論上整個(gè)賬戶(hù)回撤控制在25%左右,實(shí)戰中表現為最大實(shí)際回撤沒(méi)過(guò)20%。

在這個(gè)市場(chǎng)里,游戲沒(méi)有變,因為人性沒(méi)有變。

從05年開(kāi)始,按照開(kāi)始投入的初始資金算,翻了不到300倍吧。

家庭的快樂(lè )與美滿(mǎn)才是最大的幸福。

若要聯(lián)系孫永剛,與其開(kāi)展資產(chǎn)管理合作,期貨中國可為您預約,電話(huà):0571-85803287

東航金融1、孫永剛先生您好,感謝您在百忙之中接受東航金融和期貨中國網(wǎng)的聯(lián)合專(zhuān)訪(fǎng)。您在東航金融藍海密劍期貨大賽中的參賽昵稱(chēng)是syz1236,這個(gè)名字有特別的含義嗎?取這個(gè)名字的緣由是什么?

孫永剛:有很多朋友都對這個(gè)問(wèn)題感興趣,SYZ是我孩子名字的拼音縮寫(xiě),1236出自老子的一段話(huà):道生一,一生二,二生三,三生萬(wàn)物(道德經(jīng)四十二章),是說(shuō)新生事物從無(wú)到有,從小到大的意思,在這里我用6代表萬(wàn)物,是希望他一路順順利利,欣欣向榮的寓意,也是一個(gè)父親對孩子的美好祝愿吧。

 

東航金融2、您是在怎樣的機緣下接觸期貨并參與期貨交易的?

孫永剛:我是94年開(kāi)始做股票的,當時(shí)在工廠(chǎng)里上班,股票作為一種業(yè)余愛(ài)好,可以說(shuō)是屢戰屢賠,屢賠屢戰,但依然癡心不改。到95年股票市場(chǎng)可以說(shuō)是死水一潭,(但那時(shí)起就畫(huà)上證走勢圖,畫(huà)的時(shí)間長(cháng)就有感覺(jué)了。)95年聽(tīng)聞國債期貨,記得當時(shí)電視里播放國債行情,國債行情火爆,天天漲停,立刻引起我的興趣,當時(shí)沒(méi)錢(qián),開(kāi)戶(hù)也不方便,就畫(huà)下國債模擬盤(pán),發(fā)現這東西很簡(jiǎn)單嘛,一個(gè)勁的漲停(當然現在不這么看了)。后來(lái)看了些國外的側重期貨的交易員訪(fǎng)談,直覺(jué)發(fā)現有很多東西和我當初設想的不謀而合,但也知道期貨風(fēng)險大,再后來(lái)自己一邊做著(zhù)小生意,期貨就當業(yè)余愛(ài)好,一邊消遣一邊研究,但沒(méi)有實(shí)盤(pán)操作。就這樣走到了05年,實(shí)在是想做了,05年7月20日(我永遠記得這天,呵呵)拿了點(diǎn)錢(qián)去開(kāi)戶(hù)做了,我也不明白別人為什么賠錢(qián),反正從我05年進(jìn)入市場(chǎng)開(kāi)始,就一直賺,也許和我前十年的積累學(xué)習有關(guān)吧。

 

東航金融3、您什么時(shí)候開(kāi)始程序化交易的?為什么選擇程序化交易?

孫永剛:05年開(kāi)始并不是程序化,當時(shí)資金少,專(zhuān)做平臺突破,不突破就在場(chǎng)外等。憑著(zhù)10多年對圖形的研究和感覺(jué),倒也沒(méi)錯過(guò)什么行情,資金增長(cháng)的挺順。但從07年上半年開(kāi)始,發(fā)現有幾個(gè)品種的趨勢性行情,如果靠以前的方法和自己對圖形的感覺(jué),都是不應該進(jìn)場(chǎng)的,而它卻確實(shí)走出了趨勢性行情。存在就是合理的,既然它走出了趨勢行情,而我沒(méi)捕捉到,那就是我的方法有問(wèn)題,有問(wèn)題就要解決,我思考了好久,也看了很多國外的書(shū)籍,思來(lái)想去,只有完全跟著(zhù)市場(chǎng)走,放下自己對走勢圖的感覺(jué),對走勢圖的預測判斷,才能捕捉到這些趨勢性行情,那就只有走順應市場(chǎng)的程序化交易了。大的戰略已定,就著(zhù)手組建程序化交易框架。到07年下半年,當時(shí)豆子豆粕要起一波牛市,當時(shí)情況是我剛構建完畢的交易系統只是發(fā)出一個(gè)做多信號,信號可能是錯的,也可能只是很小的一波行情,而按照我以前的方法和對圖形的感覺(jué)是不應該進(jìn)場(chǎng)的,當時(shí)我面臨一個(gè)兩難選擇,是按照以前的讓我賺了很多錢(qián)的方法,認為這個(gè)信號是錯的,放過(guò)不做呢,還是按照程序化交易來(lái),有信號必做呢?在當時(shí)的關(guān)鍵時(shí)刻,也可能是直覺(jué)吧,選擇了按照我的程序化初始模型來(lái)做,事實(shí)證明是正確的,當時(shí)做的是豆粕,一路持有了三四個(gè)月,迎來(lái)了第一筆程序化交易大單盈利,從此后徹底揚棄了以前的方法,只在程序化交易上下工夫了。

 

東航金融4、您的程序化交易系統總共有幾個(gè)子策略組成?如何對不同的策略進(jìn)行資金管理?

孫永剛:五個(gè):1.進(jìn)場(chǎng)策略;2.止損出場(chǎng)策略;3.到達盈利目標減倉策略;4.順應市場(chǎng)減倉策略;5.出場(chǎng)策略

這五個(gè)策略的資金管理大同小異,既有根據具體點(diǎn)位止損,也有根據支撐阻力位逐步修正止損位與減倉位。目的只有一個(gè),市場(chǎng)走勢于自己不利時(shí),敏感一點(diǎn),少賠一點(diǎn),市場(chǎng)走勢與自己有利時(shí),遲鈍一點(diǎn),多持有一會(huì ),呵呵。

 

東航金融5、您的程序化交易,股指期貨和商品期貨都有涉及嗎?請問(wèn)股指期貨和商品期貨用相同的策略還是不同的策略?

孫永剛:我的程序化交易可以通用于股指期貨與商品期貨,我做的這些品種中就含股指,基本道理都是一樣的,只是在進(jìn)出場(chǎng)和減倉的細節處理上有細微區別。

 

東航金融6、能否簡(jiǎn)單介紹一下您的程序化交易策略的設計原理?

孫永剛:我從哲學(xué)角度來(lái)說(shuō)下吧,市場(chǎng)是對立統一,一體兩面的,趨勢與震蕩的對立統一,趨勢與震蕩的一體兩面,震蕩震久了總要出趨勢,趨勢走遠了總要回歸震蕩。作為我的趨勢型交易系統來(lái)說(shuō),過(guò)濾掉震蕩、抓住趨勢性行情是目的,對于回避不掉的震蕩,也有比較好的處理程序,使自己付出的試錯成本比較低。

 

東航金融7、您做日線(xiàn)級別的中長(cháng)線(xiàn)趨勢組合交易,交易標的多達13個(gè)品種。請問(wèn)您選擇了哪些品種?

孫永剛:和以前相比,品種名單更換了不少,現在是銅、膠、螺紋鋼、玉米、豆油、棕櫚油、玻璃、白糖、PTA、塑料、焦炭、白銀、股指。

 

東航金融8、選擇這些品種的標準是怎樣的?

孫永剛:流動(dòng)性好,趨勢性強的都可以考慮,名單會(huì )保持更新的。


責任編輯:李婷
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